基于自适应Metropolis算法的α稳定分布参数估计.pdfVIP

第 34卷 第 2期 系统工程与电子技术 VoI．34 No．2 2012年 2月 SystemsEngineeringandElectronics February2012 文章编号：i001—506X(2012)020236—07 基于 自适应 Metropolis算法的 稳定分布参数估计 郝燕玲 ，单志明，沈 锋 (哈尔滨工程大学 自动化学院，黑龙江 哈尔滨 150001) 摘 要：基于马尔可夫链蒙特卡罗(MarkovchainMonteCarlo，MCMc)方法的 口稳定分布参数估计具有 良 好的性能，但不合适的提议函数常导致算法不收敛或混合性能不好。针对提议函数难 以选择的问题，提 出了一种 基于 自适应 Metropolis算法的非对称 口稳定分布参数估计新方法。该方法利用Markov链的历史信息 自动调整 提议函数 的协方差矩阵，使其不断地逼近 目标分布 ，从而获得更好 的估计结果 。理论分析和仿真结果表 明，此方 法不仅能准确地估计出口稳定分布的4个参数，而且具有 良好的鲁棒性和灵活性。 关键词：信号处理；a稳定分布；马尔可夫链蒙特卡罗；Metropolis—Hastings算法；参数估计 中图分类号：TN911。7 文献标志码 ：A DOI：1O．3969／j．issn．100I-506X．2O12．02．O4 Parameterestimationof口-stabledistributi0nsbasedon adaptiveM etropolisalgorithm HAO Yan—ling，SHAN Zhi—uring，SHEN Feng (CollegeofAutomation，HarbinEngineeringUniversity，Harbin150001，China) Abstract：MarkovchainMonteCarlo(MCMC)methodsfortheparameterestimationof —stabledistribu— tionshavegoodperformance，butan improperchoiceofproposaldistributionscan often lead tounexpected results．Aimingatthedifficultiestochooseaneffectiveproposaldistribution，anovelmethodbasedonadaptive M etropolis(AM)algorithm isproposedfornon—symmetric口一stabledistributions．Themethodusesthefullhis— tory (cumulatedSOfar)ofthechaintotunethecovarianceoftheproposaldistributionsuitably．Thisadaptation strategycanapproachanapproximationofthetargetdistribution，whichincreasestheefficiencyofthesimula— tion．Theoreticanalysisandsimulationresultsshow thatthismethodcannotonlyestimatethefourparameters 0fa—stabledistributions，butalsoperform veryaccuratelyandrobustly． Keywords：signalprocessing；口一stabledistribution；Markovchain MonteCarlo (MCMC)；Metropolis— Hastings(M—H)algorithm；parameterestimation 0 引 言