Lévy过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式.pdfVIP

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2017-08-12 发布于湖北
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数学杂 =，L!．、 Vo1．35(2015) NO．1 ： ! ：i 2 D R T工 C0NVERSE C0M PARISoN THE0REM F0R BSDE E N B INEQUALITY Y ，LE LIBiao ，XU Jing2 ZHANG Bo。 1 (』．Scho0lofFinance，ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw，Wuhan430073，Chinn) V SchoolofEcon．andBusinessAdministration，ChongqingUniversity，Chongqing400030，China) Y (．SchoolofStatistics，RenminUniersityofChina,Beijing1008／2,China) P R Abstract：Inthispaper，wearedevoted totheconversecomparisontheorem forbackward o C stochasticdifierentialequationsfBSDE8，forshort1drivenby1-dimensionalL6vyprocesses．With E thesimilarmethodoftheconversecomparisontheorem underg-expectation，weprovetheconverse S S comparisontheoremunderf—expectation．Moreover，weprovideanecessaryandsufficientcondition fortheJensen’sinequalitytoholdunderthe，一expectation{thenonlinearexpectationdefinedby A BSDEsdriven by L6vyprocesses． N Keywords： conversecomparisontheorem ；L6vyprocess；Jensen’Sinequality D 2010MR SubjectClassification： 6OG2O J Documentcode： A ArticleID： 0255—7797f2015101—0023—12 E N S 1 Introduction E N BSDEswerefirstintroducedbyPardouxandPeng[12]．In1997，PengintroducedtheSO calledg—expectation，akindofnonlinearexpectation，basedonthesolutionofaBSDE driven by aBrownianmotion．Thisexpectation iscallednonlinearsincethelinearitypropertyof t