探析我国商业银行金融风险防范.pdfVIP

2014年·第8期 栏目编辑罗锦莉E—m圳：Iu0102500@163com P盘黼 ■江苏省泰州市海陵区人民政府董群 一．我国商业银行金融风险的内涵和现状 (四)外汇风险头寸加大 金融的全球化成为近年来发展的大趋势，在这种 人民币升值预期导致商业银行外币贷款上升、外 背景下，国际金融业全球化的发展成为必然。新兴金融 币存款减少。2011年6月末，外汇贷款余额5018亿美 市场的兴起和发展打破了原有的旧格局，使国际金融市 元，同比增幅达22．2％，同期外汇存款为2564亿美元， 场逐步扩展到全球许多国家和地区。 同比增加17．9％。商业银行汇率风险突出，外汇资金流 金融业的稳定关系到国家经济的稳定。商业银行 动性风险加大。 是经营风险的企业，始终在风险博弈中求生存、求发 (五)价格大幅波动 展。近年来，国内外银行业因操作风险导致重大资金损 资产价格大幅波动，银行资产不良率可能恶化。 失的案件颇多，严重威胁银行和客户的资金安全。这些 随着国内外经济增速放缓，企业盈利能力的下降和资 案件的共同特点之_，就是银行内控不健全，执行不到 产价格的波动，会给银行资产不良率带来负面影响。 位，缺乏应有的行为制约机制。如何规避和控制操作风 目前房地产企业的资金链绷紧及商品房销售额的大幅 险，已成为商业银行必须面对的问题。随着我国金融体 滑坡，都给银行业信贷资金安全提出了挑战。 制改革的不断加快，银行在经营管理过程中，往往因为 制度落实不到位、操作风险防范乏力、措施运作实施不 二．我国商业银行金融风险形成原因 当、监督制约机制不力、避险工具匮乏等原因，滋生业 (一)从外部来看，银行风险管理所需要的外部环 务操作上的风险，最终导致事故发生。目前，我国银行 境还不成熟 业金融风险主要有以—F5个方面。 我国征信体制还不完善，针对企业和个人的征信中 (一)依赖传统业务以及非市场化的利率差获取 介服务还没有普及，不仅造成了银行进行客户信用审查 利润 的成本极高，而且也造成了社会普遍缺乏信用意识和信 以中国农业银行为例，尽管2010年利润增长迅速， 用道德规范，直接给银行风险管理带来了难度。此外， 但利息净收入占2010年营业收入的83．4％。从公布的上外部监管和市场约束的作用还远远没能充分发挥，尽 市银行年报情况看，其他上市银行的状况类似。 管巴塞尔新资本协议强调了信息披露的重要性，通过信 (二)银行资产负债的期限错配严重，资产负债管 息的规范化披露，加强投资者和市场对银行经营管理 理和流动性管理面临调整 的监督和约束，但在我国，银行业信息披露不规范和不 近年来，银行短期贷款投放比例下降，一年期以上 完备，外部监管部门的监管措施还相对简单，市场对银 的中长期贷款比例不断提高，而中长期存款比例并没有 行的外部约束作用还有待加强。 相应地提高。 (二)从银行内部来看，我国商业银行风险管理与 (三)银行信贷追逐热门行业 国外先进银行存在较大差距 商业银行的贷款主要投向了房地产业、交通运输、 1．在风险管理认识上存在差距。国外银行十分重 电力、燃气等行业。在从紧货币政策背景下，银行收缩 视风险——收益匹配的原则，把控制风险和创造利润 对热门行业的信贷，可能导致某些企业资金链断裂，进 看作同等重要的事情。然而我国商业银行对风险管理 而影响贷款质量。 和业务发展