商业银行信用风险的博弈分析.pdfVIP

《金融与经济)2oo6年第6期 商业银行信用风险的博弈分析 宋 莹 (安徽大学，安徽合肥 23oooo) 摘 要 ：我 国商业银行 不 起贷款 居 高不下 ，本文从 博 弈论 的角度 分析 商业银 行信 用风 险 形成 原 因 ，由 于银行与企业之 问“逆向选择类型”和“道德风险类型”原因的存在 ，使银行在博弈过程 中处于“劣势”。因 此必 须采 取一 系列措施 改 变银行 所 处的被动局 面 。 关键词：商业银行 ；信用风险；博弈分析 中闰分 类号 ：F830 文献标 识码 ：A 文章编 号 ：1006-169Xl2006)06-0074-02 2004~Jg全国主要商业银行的不良贷款按五 前 者为 银 行 的收 益 水 平 ，后 者 为企 业 的收 益 水 级 分类 占比为 13 2％。比年 韧下 降 了4．6个百 分点 ， 平 )。分析该矩阵可知 ，在给定的条件下，企业的占 而实 际 由于中行 和建 行去年 共“剥 离”不 良贷 款 优博弈策略是“不诚宴”，这样银行在选择“贷款” 4756亿 ，比 良贷款下 降绝对额多81O亿元 ；并且 策略时 。企业得 到 1O单位 收益 ，虽 然银 行也可 选择 据银 监会公布 ，2004~银行业金融机构境内奉外 “不贷款”策略 ，双方都得到O单位收 ，但银行 由 币贷款总额比 }二年刷期增长了13．6％，增大了不良 于 目标任务和发展 的压力 ，不得不选择“贷款”策 贷款 占比的分母 ，因此实际上我国商业银行不良 略，这样一来 ，企业完全可以选择“不诚实”策略来 贷款是 上二升的。不 良贷款主要集中在信用风险方 获得1O单位的收益。故企业在利益的驱使下为获 面。信用风险是指借款人未能按照与银行所签的 得较大收益 ，不可避免会选择“不诚实”策略，这样 合同条款履约或按照约定行事，使贷款人遭受损 导致银 行信 用风 险的发生 。 失的可能性或不确定性。本文主要从博弈论的角 企 度分 析我 国商业银行 信用风 险 的形 成 原因及相 应 诚实 不诚 实 对策 一 、 信 用风险形 成原 因 贷款 5．5 —5．10 银行 在现实生活中，银行和企业之问的交易行为 不贷款 O．O O．O 可 以肴成是 一种 博弈 ，或者 可 以理解 为委托 人 和 代理人之问的合作和博弈 ，委托人和代理人之间 从信用 风 险产生 的深层 次分析 。有 “逆 向选 择 发生的信贷业务体现在两个方面：～方面是贷款 类型”和“道德风险类型”两方面原因的影响。 发放前，即贷款调查 ；另一方面是贷款发放后 ，即 1．逆 向选择 类型 贷后管理。因此信用风险的形成也体现在ON个方 逆向选择产生的前提条件是交易发生前双方 面 ：一是贷 款 前调查 风 险 ，主要 是企业 提供 的信息 的信息不对称。在信贷市场上存在这种 “逆向选 失真；二足贷款发放后风险。企业没按规定使用资 择”行为。信贷市场上存在许多风险不 同的企业 。 金 ，或者有意不偿还银行贷