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欧阳资生
(湖陶商学院信息翠，长沙 410205)
摘 JJ:目前，各碎叶臣式保险啻黯般指呈现的扉尾性已达成典识。.$..:1:中，或者j，于精魏回归模
现构啤11乎成命申的高分钱敬估计:并将饿才堵应用于大的文虫保险业据地行实证命析，对大的业宜
保险进行风险度量，得到该敬据的高命位数。
关键词 :{8 敬回归模型:高命位批:极侦事件
中阳分钱哥哥!川崎 64 :t献标惧码:A 发撒编号，1(的2-6487(2ω712H附26-03
为 POT 棋耳目(P俨ak.-Ove←Thresholds) ，1?:对观察筒中所有崩
。哩n董 过某一较大n限饿(threshold) 的数据建模。对这两种模础的
理论的系统介绍可参见Emhreûhts， P (1999)和 Rei..，R.D. and
在保险中，如果带德 1970 年以来世界泡朗内所发生的 丁hOIlUll! (2001)等。
金额最大的 40 起索赔和l 直是严数的 40 起自然灾害，不难从城
类似于~融且在督机构非常关放 VaR，保院公司在进行风
蝶事件中找出一赐共同的特征:(1)它们对保险业和l 再保险业
除管理af关注的是它的索赔损失分布的…个高分位数点但
造成了相当大的影响，(2)人们难以对它们做出远期制测，(3)纵
是.我们知道.通常的朋统数据的平均住在对分布建模的方法
混艇个保除业的历穗，这些费事件发您的概率很小，涌常被称
并不能很好地拟合分布的尾部，从而也就不可能得到辙确的
为极饶事件。
商分位数。怎样对商分位数进行准确的估计是本文革害创榕的
粗略地讲.保险中的极值事件就是部些发尘概感很小.
主要问且盟
但卫淌保除业造成重大影响的(有时娃毁灭傲的)事件，这艘
斗~X采用指数则归模现H!辙，探付了保险公司风险管琐
极镀事件如果灰尘，一艘都想过了单个保险公司的承受力.
的市法。然后.比较了利用指数回归模型与广J，_ rarelo 分布
或对其造成严峻的冲击。时这些公词而言，其结果都是灾难
樵型、方~协方量是模组计算~分位数的结果.i昆明了所建模
性的。
骂目的有效傲。
事实上，袋选定一家保除公司，然厨收集该公司的每次
索赔额的历史数据进行分析，往往会发现在保险业中有…个
咱费艇赔费量掘的基本锚边
有趣的 20%-809岛现象，即占品次数 200/0的那将索赔额的数 .1
额2旦和大约是公司历史索鹏总额的自:0%(有锁公司还不止
现在对某保险
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