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消防管理研究 基于效用理论的建筑火灾保险临界保费确定方法 蔡晶菁 (福建省消防总队，福建福州 350003) 摘 要:利用经济学关于效用的相关原理，从理论上探讨 围是(0 ，∞) ，则随机事件期望效用值 E[u(X门，见式(1)。 了建筑火灾保险的定价问题。首先针对作为风险厌恶者的投 E[u(X)]= ru(X)川)= [ u(X)!(X)dX (1) 保人和保险人双方，分别分析了其对保费水平的要求，其次从 效用值的大小衡量了决策者对于风险的态度、对某 保险公司的角度分析了 11岳界保费的确定，并计算了 3 类常见效 事物的倾向、偏好等主观因素的强弱程度，是决策者的价 用函数下的临界保费;通过实例验证了效用理论在建筑火灾保 险临界保费确定中的应用。 值观和偏好在决策中的综合反应。不同的人对同一风险 关键词:效用理论p 建筑火灾; 1海界保费 的态度不同，其采取的决策也不同，即对风险的排序不 申图分类号:X915.4 ， F840.47 文献标志码:B 同。对建筑火灾保险而言，每个建筑业主个体因建筑物 文章编号:1009 一0029(2012)04一0430一03 的消防设施配置情况、消防安全管理水平、消防安全意识 及教育程度等因素不同而对火灾风险持不同的态度，其 消防和保险是人类在预防和控制火灾的实践中形成 效用函数也不同。确定个体的效用函数可采用问卷调 的，前者重在对火灾的预防和损失的抑制，后者重在对损 查、对话询问或博弈实验等方法。设建筑业主的效用函 失的分摊和补偿，两者相辅相成，成为现代社会火灾风险 数为 u(s) • 其中 s 表示业主在火灾保险中获得的收益，在 管理的两大支柱。在西方发达国家，火灾保险与消防的 此指该建筑的消防安全度，则 O~u(s)~l 。显然，该建筑 结合已经有比较成熟的模式，许多理论与方法非常值得 消防安全度越高，业主的效用越大，即 u(s) 单调递增。 1. 2 A-P 风险厌恶系数 我国借鉴。建立火灾保险与消防工作协调的互动机制是 A-P 风险厌恶系数是由 Arrow 和 Pratt 提出的对 我国今后火灾风险管理的发展方向。合理的保费确定方 决策者风险偏好/厌恶程度的测度，记作 A( • ).对于严 法是建立这一互动机制的核心问题，也是建筑业主、保险 格递增且有一、二阶微商的一元函数以s) ， 定义 A-P 风 公司、消防机掏三者相互联系的纽带。 险厌恶系数，见式(2). 目前，国内在保险事务上没有单独的建筑火灾保险， (s) 也没有系统成熟的