基于最大信息系数法的汇率对汽车出口贸易的相关性分析研究.pdfVIP

第31卷 2015 哈尔滨师范大学自然科学学报 V01．31．No．2 NATuRAL 第2期 SCIENCESJ0uRNAL0FHARBINNORMALuNIvERSITY 基于最大信息系数法的 汇率对汽车出口贸易的相关性分析 孙瑞侠，杨 云，于 波，刘金亮 (德州学院) 【摘 要】介绍了最大信息系数(MIc)、特征矩阵、互信息的定义，进而依据公 式得到最大互信息(MIC)，此处的MIC是一个标准化的得分；其次，利用这个得分 判定人民币升值对汽车出口贸易的影响程度，与运用回归分析的方法相比，表明了 最大信息系数法对于探索二者相关性的准确性． 【关键词】最大互信息；相关系数；汇率；汽车出口量 中图分类号：C32 文献标识码：A 文章编号：1000一5617(2015)02—0053一03 0 引言 1 预备知识 目前我国汽车产业发展较快，汽车出口取得 1．1 MIC和特征矩阵的定义 骄人业绩，汽车产业不仅是一个国家综合性工业 给定一个有限的有序对的集合D，我们把D 的直接反映，也是一个国家综合性工业发展水平 中的戈值分为菇个箱子而把D中的y值分为y个 的试金石．国家的汇率变动制约着经济的发展， 箱子，允许空箱．称这样的一个划分对为一个戈× 汽车工业是被公认的具有高度产业关联性的工 ，，网格．给定一个网格G，让DI。是G的单元上D 业，其每年的出口量往往会随着汇率的变动而变 中的点的分布；也就是说，G的单元上分布是通 动．能够准确地判断或推测汽车年出口量与汇率 过D中的点的落在这个单元上的概率累积得到 的相关性，可以在一定程度上控制汽车出口量， 的．对于一个固定的D，不同网格G导致不同分 从而最大限度减小汽车行业的亏损． 布DI。．为了定义MIc，首先做以下定义． 最大信息系数(MIC)，作为探索大型数据集 定义1．1 对于一个有限集D和正整数z， 下的新奇关联的方法，不管是函数关系还是非函 y，定义： 数的变量对，都能获得一个得分从而判定这组变 ，+(D，戈，y)=max，(DI。) 量的关系，进而判断变量对在数据集中的影响程 这里的最大是指具有石列和y行的所有网格G上 度． 的最大值，而，(D l。)表示DI。的互信息． 该文利用MIC强大的关联度判别功能，对 二维变量数据集的D的特征矩阵肘(D)是 2002—2010年份的汇率及汽车出口量进行分一个无限矩阵其元素为 析，探究了汽车出口量受汇率的波动而改变的程 邺k，=黝 度，并得到了良好的效果． 样本容量为n而网格规模小于曰(凡)的二维变量 数据集D的最大信息系数(MIc)定义为 收稿日期：2014一08—25 +地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(2013104J48019) 万方数据