金融投资行业分析-金融工程跟金踪融报衍告：多因子跟踪月报技术面因子延续强势，盈利因子保持稳定.pdfVIP

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2017-12-04 发布于北京
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金融投资行业分析-金融工程跟金踪融报衍告：多因子跟踪月报技术面因子延续强势，盈利因子保持稳定.pdf

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C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H [table_main] 金融衍生品跟踪报告模板证券研究报告 ·金融工程跟踪报告多因子跟踪月报：技术面因子延续强势，盈金融工程研究利因子保持稳定(2016 年2 月) 主要结论。[table_invest] 丁鲁明因子多空收益整体表现 dingluming@ 021 以因子等权配置的多空组合作为基准，该基准1 月多空收益差为执业证书编号：S1440515020001 1.68% ，自2015 年以来的多空累计收益为 21.9% ，最大回撤为 1.77% 。发布日期： 2016 年2 月2 日最近三月因子IC 系数表现市场表现基本面因子中，ROA、ROE 、每股收益、每股净资产等因子在最 [table_indextrend] 近三个月表现稳定。而技术类因子中，PB 、PE 、换手率因子、股 9% 价反转因子（包括一个月、三个月、六个月）以及DIF 、DEA 因 7% 5% 子在最近三个月表现优异，有很高的IC 系数值均值。 3% 当月因子IC 系数表现 1% -1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / / / / / / 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 技术面因子当月IC 系数平均高达20% ，其中，PB 、PE 、日均换 1 / / / / / / / / / 1 1 / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 / / 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1