统计分析方法的基本理念与思考逻辑.pptVIP

李金昌.统计思想研究.中国统计出版社.2009 主要探讨的是“统计思想”这个大题目，其中涵盖统计思想的历史和各学派的统计思想及其沿革等内容，非常广泛。 本文主要是就“统计方法”的基本逻辑予以阐释，旨在说明，统计不仅仅是工具、技术，它有自己思考问题的基本逻辑（philosophy）和理念（belief）。 经济学之所以成为一门科学，其原因不在于它的研究对象，而在于它的研究方法。 之所以成为一门科学，其原因不在于它的研究对象（数据），而在于它的研究方法。 “统计学基本上是寄生的：靠研究其他领域内的工作而生存，由解决其他领域内的问题而存在并兴旺发达。这不是对统计学表示轻率，这是因为对许多寄生主来说，如果没有寄生虫它们就会死。对有的动物来说，如果没有寄生虫，它们就不无法消化食物。同样，人类奋斗的许多领域，如果没有统计学，虽然不会坍塌，但一定会变得弱不禁风。” 德国的波尔茨曼和美国的吉布斯打破了牛顿决定论的垄断地位，这两位物理学家彻底应用一种令人鼓舞的新思想，把统计学引进物理学。这可能并不新鲜，因为麦克斯韦等人已经考虑过，由大量粒子所组成的世界只能用统计方法来处理。实际上，牛顿的著作中也隐含着重要的统计思想，虽然在牛顿生活的18世纪没有人注意到这一点。但波尔茨曼和吉布斯的贡献在于把统计学更彻底地引入物理学，使统计方法不仅对极其复杂的系统有效，而且对于像力场中的单个粒子这样的简单系统也有效。 吉布斯的工作虽然想法很好，但做得很差。 很多人的直觉远远超越了他们的时代……当吉布斯把概率引进物理学的时候，他所需要的概率理论还远未出现。 不过，尽管有这种种不足的情况，我还是认为，应当把20世纪物理学的第一次大革命首先归功于吉布斯，而不是归功于爱因斯坦、海森堡或普朗克。 这次革命的结果，使得今天的物理学已不再处理那些必然发生的事情，而是处理那些最可能发生的事情了。 Y=a+bX+u 若把解释变量看作是（可控的）外生变量，则均衡意味著，当解释变量X不变、参数a、b不变时，即外界条件不改变时，Y“基本上”（平均）是不变的： E(Y|X)=a+bX 而经典物理（决定论）认为，Y绝对不变（不承认有扰动 u）。 Induction（培根） EDA（Exploratory ） Deduction（笛卡尔） CDA（Confirmatory） Albert Einstein：“数学定律不能百分之百确实地用在现实生活里；能百分之百确实地用数学定律描述的，就不是现实生活”。 Bertrand Russell：“所有精确的科学都受到逼近思想的支配……描述自然的问题最后一般都归结为逼近问题”。 《荀子·劝学》：“百发失一，不足谓善射；千里跬步不至，不足谓善御；伦类不通，仁义不一，不足谓善学。”这是数学的完美（极致），在现实中，这只能是一个目标。比如，经济学里面讲效用最大化，并不是指每一次的决策都切实现了效用最大化，而是我们都正走在效用最大化的路上，随着经验日渐累积，其中必然存在实现效用最大化的点，这是个取极限的过程。或者，换一个思路来讲，我们仅仅是有效用最大化的倾向而已。所以，在现实中，我们使用的是统计学的“显著解”，而在理论中才涉及数学的“极值”——数学对结果是有“洁癖”的。 《管子·霸言》：故观国者观君，观军者观将。 James M. Buchanan：“只要看一个人崇拜的英雄是谁，大概就知道这个人自己是什么样的人”。 【例】（1）书店买书； （2）找工作(试用期)； （3）谈恋爱； （4）“割不正不食”。 看一块钟（表）时，我们可以获知明确的时间；若有10块钟（表）摆在面前，时间反倒难以确定了。 如何协调？典型的大数定律表明，“一个系统中，多个个体平均水平行为所显示的不确定性将会随着个体总数的不断增加而逐渐减少。因而可以把这个系统作为一个整体，其表现的几乎是决定性的现象。”（C. R. Rao，2004） “始吾于人也，听其言而信其行。今吾于人也，听其言而观其行。”（论语·公冶长） 兼听则明是从截面数据而言的，从时间这个维度来讲，平均意味著稍安勿躁，不要那么快做决定，迟钝一点儿。 阿瑟·刘易斯：“如果没有至少十年的眼光，我们就不能理解现在发生的事情”。即，统计关注的是持久性变动，而不是暂时的波动。 戴明的漏斗实验 在桌布上标出目标点，并将漏斗口瞄准目标点。 这一次实验的规则是，保持漏斗位置不变。将弹珠由漏斗口落下50次，在弹珠每次落下的静止位置作标记。 结果：尽管漏斗口一直都是对准目标点，但是弹珠落点随机分布在目标值两侧，近似圆形的点集。 在桌布上标出目标点，并将漏斗口瞄准目标点。 这一次实验的规则是，根据上一次落点，调整漏斗位置，使下一次的结果更靠近目标点