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湖北省财政收入与第二产业总产值实证分析 　　【摘 要】：根据湖北省1985-2005年的统计数据，利用 GRANGER因果关系检验、协整检验及误差修正模型对湖北省的财政收入与第二产业总产值作出了实证分析。分析表明：湖北省第二产业总产值是其财政收入的GRANGER原因，两者之间存在长期和短期的均衡关系，这表明湖北第二产业对财政收入的稳定和增长有重要的作用。 　　【关键词】：财政收入; 第二产业; GRANGER因果检验; 协整; 误差修正模型 　　中图分类号：F0 文献标识码：B文章编号：1002-6908(2007)1210114-02 　　 　　 经济决定财政，财政收入的增长主要取决于经济的发展。财政收入与经济增长的关系是相互依存、相互制约的，如果财政收入增长过度，势必要减少全社会的有效需求，影响经济增长的活力。但若财政收入滞后于经济的增长，从长远看，经济发展也会相应地受到抑制。因此，财政收入的增长一定要适应于经济的增长，这样才能促进财政和经济的协调发展。为此，分析研究两者之间的关系必要也重要。文章拟用GRANGER因果关系检验、协整检验、误差修正模型等方法对湖北省地方财政收入与第二产业总产值的关系进行动态分析，并得出一些结论及建议。 　　一、计量方法和模型概述 　　 1. 单位根检验 　　 变量的平稳性是建立时间序列模型的重要前提，而宏观经济时间序列大多是不平稳的，这种情况下如果直接进行回归，可能会出现伪回归的问题。在实际处理时，我们通常要先进行时序的平稳性检验，而单位根检验是检验时序平稳性的一种正式的方法，其代表性的方法主要有DF检验、ADF检验、PP检验等。如果变量的d阶差分是平稳的,则称此变量是d 阶单整,记为 I(d)。所有变量同阶单整是变量之间存在协整关系和因果关系检验的必要条件。 　　 2. GRANGER因果关系检验 　　 GRANGER于1969年对变量之间的因果关系做了如下定义：如果y是引起 x 变化的原因，则 y应该有助于预测 x，即在x关于 x过去值的回归中，添加y的过去值作为独立的解释变量，应该显著增加回归的解释能力。此时，称 y为x的原因。如果添加 y的滞后变量之后，没有显著增加回归模型的解释能力，则称y不是x的原因。根据格兰杰的因果关系定义，x和 y之间有以下四种关系： 　　 y是x变化的因，x不是y变化的因，则为单向因果关系； 　　 x是 y变化的因，y不是x变化 的因，则为单向因果关系； 　　 y是x变化的因，x是y变化的因，则为双向因果关系； 　　 y不是x变化的因，x不是y变化的因，则两者之间不存在因果关系。 　　 3．协整理论 　　 协整概念是由2003年诺贝尔经济学奖得主恩格尔和格兰杰于20世纪80年代提出的,后来经过进一步的完善发展成为协整理论和误差修正模型(ECM)。把非稳定的同阶单整变量之间存在的一种长期稳定关系称为协整关系。协整关系表明的是变量之间的一种长期均衡关系。检验方法主要有EG两步法、Johansen检验，前者适用于两变量间的协整检验，后者适用于多变量间的协整检验。 　　 4. 误差修正模型 　　 误差修正模型是协整分析的一个延伸。在确定了变量之间的长期关系之后,我们可以转而估计它们之间的误差修正过程。根据GRANGER定理, 一组具有协整关系的变量一定具有误差修正模型的表达形式存在。协整反映的是变量间的长期均衡关系, 如果由于某种原因短期出现了偏离长期均衡的现象，则必然会通过对误差的修正使变量重返均衡状态 。一般情况下, 用滞后一期的残差作为误差修正项建立误差修正模型。此外,被解释变量的短期波动除了受误差修正项的影响外, 还可能受解释变量短期波动及各变量滞后变化的影响。 　　二、实证分析 　　 1．样本选取和数据处理 　　 文章选取湖北省1985年至2005年的地区第二产业总产值（GDP）、财政收入（CZ）数据。数据来源于湖北省统计年鉴（2006）。为了消除数据中可能存在的异方差性并平滑数据, 采用自然对数并分别用变量LGDP、LCZ表示，其相应的一阶差分相应的用DLGDP、DLCZ来表示。本文所有相关模型及检验均用软件EVIEWS3.1完成。 　　 2．单位根检验 　　 文章采用常用的ADF检验法来进行单位根检验。检验结果见表1。 　　 　　 　　 　　 　　 　　 注：检验形式中，c表示常数项，t表示趋势项，k表示滞后期。其中的滞后期根据AIC最小准则确定。 　　 根据上述检验结果，可知对数序列LCZ、LGDP均为不平稳序列，这可以从它们的线图上也可以看出，呈明显的上升趋势。一阶差分后的序列DLCZ、DLGDP都是平稳的，即LCZ、LGDP均为I(1)序列，为同阶单整，满足了GRANGER因果检验及协