商业银行零售风险模型开发和实证研究.docVIP

商业银行零售风险模型开发和实证研究 　　摘要：伴随互联网金融的迅速发展，传统商业银行的业务形态及金融创新层出不穷，如何主动管理信用风险成为其获取产业竞争力的重要条件。数据挖掘为信用风险计量提供了有效手段，本文详细阐述了商业银行零售?绕捞逑到ㄉ韬?PD模型开发的技术要点，以及模型应用的业务场景。 　　关键词：商业银行；零售?绕溃皇?据挖掘；模型开发 　　中图分类号：F832.4 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）021-000-02 　　我国商业银行的零售信贷业务传统风险评估方式，主要依靠客户经理和授信审查审批人员的业务经验，导致银行内部风险管理缺乏统一的量化标准。 　　为改善以上现状，国内主要商业银行致力于零售?绕捞逑到ㄉ瑁?其模型与系统以巴塞尔新资本协议内部评级法为基础，按照银监会相关监管指引，结合内部的业务特点和风险管理现状而建立，通过定量测算零售客户信用风险，提高风险管理水平，并逐步实现自动化审批，节约管理成本。 　　一、零售风险暴露分类和评级体系的覆盖范围 　　根据《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》，商业银行应将零售风险暴露分为三大类，即个人住房抵押贷款、合格的循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。 　　商业银行零售风险模型通常包括申请评分、行为评分、催收评分，本文以信用卡客户行为评分为例，详细阐述模型开发的完整流程和建模过程中应