差分进化算法及其在金融产品组合优化中的应用-管理科学与工程专业论文.docxVIP

山东师范大学硕士学位论文 山东师范大学硕士学位论文 独 创 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 (注：如没 有其他需要特别声明的，本栏可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示谢意。 学位论文作者签名： 导师签字： 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 学校 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本 人授权 学校 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以 采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解 密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 导师签字： 签字日期：2010 年 月 日 签字日期：2010 年 月 日 目 录 摘 要 I Abstract III 第一章 绪论 1 1.1 引言1 1.2 研究背景及意义1 1.3 国内外研究的现状2 1.4 本文研究的内容4 1.5 论文创新点5 1.6 本文组织结构5 第二章 差分进化算法6 2.1 引言6 2.2 基本差分进化算法7 2.2.1 变量描述与初始化7 2.2.2 变异操作7 2.2.3 交叉操作8 2.2.4 选择操作9 2.2.5 基本差分进化算法的工作流程图……………………………………………….10 2.3 差分进化算法的相关研究 11 2.3.1 差分进化算法的变化形式 11 2.3.2 差分进化算法的参数设置问题 11 2.3.3 差分进化算法的特点12 2.4 本章小结12 第三章 基于耗散结构理论的自适应差分进化算法13 3.1 引言13 3.2 差分进化算法的既有改进策略13 3.3 耗散结构理论15 3.3.1 耗散结构理论概述15 3.3.2 耗散结构理论的基本内容和观点 16 3.3.3 耗散结构形成的基本条件17 3.4 基于耗散结构的差分进化算法17 3.4.1 变异操作18 3.4.2 交叉操作19 3.4.3 选择操作19 3.4.4 改进 DE 的算法步骤和流程图（DADE） 19 3.4.5 仿真实验21 3.5 本章小结26 第四章 单阶段金融产品投资组合优化27 4.1 引言27 4.2 金融产品投资组合理论27 4.2.1 金融产品概述27 4.2.2 金融产品投资组合28 4.3 投资组合理论的基本概念29 4.3.1 投资的收益29 4.3.2 投资的风险30 4.3.3 金融产品投资组合的收益31 4.3.4 金融产品投资组合的风险31 4.4 传统的均值-方差模型 32 4.4.1 均值-方差模型的假设 32 4.4.2 均值-方差模型的构建 32 4.5 单阶段投资组合模型的建立33 4.5.1 问题的描述33 4.5.2 模型的构建33 4.6 差分进化算法在投资组合优化中的应用 34 4.6.1 算法步骤和流程图：35 4.6.2 算法参数设置与仿真实验36 4.7 本章小结38 HYPERLINK \l _TOC_250001 第五章 DADE 在金融产品投资组合模型中的应用 39 5.1 模型的构建39 HYPERLINK \l _TOC_250000 5.2 DADE 在求解模型中的步骤 40 5.3 实验结果41 5.4 本章小结43 第六章 总结和展望44 6.1 总结44 6.2 展望44 参考文献 46 致 谢 49 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目50 差分进化算法及其在金融产品组合优化中的应用 摘 要 近 年 来 ， 一 种 新 的 进 化 算 法 —— 差 分 进 化 算 法 (Differential Evolution Algorithm，DE),引起各国学者广泛关注。它的主要特点是算法简单、收敛速度 快，所需领域知识少。通过大量研究发现，DE 算法具有很强的收敛能力，比较 适合于解决复杂的优化问题。 DE 算法已取得了不少研究成果，与其它进化算法相比，DE 算法用于求解 最优问题时优势比较明显，但也发现算法存在许多待改进的地方，无论是从理论 上还是从实践考虑，DE 算法目前都尚未成熟。因此很有必要继续研究 DE 算法， 从而扩大算法的应用领域，解决更多的问题。 投资组合优化理论是现代金融投资理论的重要组成部分，它运用凸分析、随 机分析、非光滑优化、(非)线性规划等数学工具，并与现代投资组合理论的基本 方法－均值方差方法相结合，通过建立数学模型探讨金融市场投资规律同时为投 资者提供理论指导。本文主要进行了以