浅述国有商业银行风险控制.docVIP

浅述国有商业银行风险控制 　　当前，国有银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台，这方面的问题更加突出。此外，伴随金融创新步伐的加快、金融市场的迅速发展、国外银行的纷纷涌入以及自身体制存在的弊端，更突显国有商业银行在经营中的风险问题。本文就如何规避银行经营中存在的风险点进行了探索；并剖析银行风险的现状和成因；为银行控制风险提供了理论依据和实施建议。 　　 　　一、银行风险的概念 　　 　　目前，学术界对银行风险的定义普遍能够接受的解释是，银行风险是经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。相对于银行风险而言，美国经济学家克罗凯特曾对金融体系性风险作了如下解释：“由于金融资产价格的异常、剧烈波动，或由于许多经济主体和金融机构负担巨额债务及其资产负债结构趋于恶化，使得它们在经济冲击下极为脆弱，并可能严重影响国民经济的健康运行。”由于银行业是金融业重要的组成部分，我们可以把银行业风险的概念界定为，因经济金融条件的变化而引起的银行机构损失的不确定性，并由于这种不确定性的积累或恶化而引发对整个银行体系及国民经济运行的不良影响。银行风险可以从不同层面、不同角度去认识或测量。 　　 　　二、银行风险的特点 　　 　　商业银行的经营风险与一般的生产企业相比，具有如下一些特点： 　　1、全程性。经营风险存在于银行的各种经营项目和各个业务环节中，不论是信贷、储蓄，还是投资，都不可避免地存在这样或那样的风险。对银行来说，没有风险的业务是不存在的，没有风险的资产也是不存在的。 　　2、不确定性或多变性。银行经营风险产生的根源多与某种人为因素有关，从而决定了其经营风险的多变性和不确定性，而且市场环境、企业行为都在不断的变化之中，商业银行出于竞争压力，也在不断开发新的金融服务项目，这也会使银行面临的经营风险不断变化。 　　3、风险损失的突发性。银行经营中的许多风险因素事先往往不易把握，会在很短的时间内造成严重的危害，令银行措手不及。 　　 　　三、我国商业银行经营中主要存在的风险 　　 　　1、信用风险 信用风险即交易对象无力履约的风险。信用风险不仅存在于贷款中，也存在于其他表内和表外业务中，是商业银行开展业务首先面临的风险。 　　2、市场风险 市场风险是由于市场价格的变动，银行的表内和表外所面临遭受损失的风险；随着我国金融市场不断地对外开放，越来越多的商业银行开始进行金融衍生交易，这使得更多的商业银行面临潜在的、巨大的市场风险。同时，分业界限的日渐模糊，商业银行经营重点的转移，使得金融市场风险日益成为商业银行最重要的风险之一。 　　3、流动性风险 流动性风险指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的情况。 　　4、操作性风险 巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。通俗地讲，就是银行因办理业务或内部管理出了差错，需要对客户做出补偿或赔偿；以及由于内部人员监守自盗，外部人员欺诈得手，电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭；通信、电力中断，地震、恐怖袭击等原因导致损失的银行风险，被统称为操作风险。 　　5、法律风险 法律风险指由不完善，不正确的法律意见，文件而造成与预计情况相比，资产值下降或者负债加大的风险.近年来，法律风险已被越来越多的银行管理者所重视，成为摆在管理者面前的又一重要课题。 　　 　　四、控制风险的对策 　　 　　1、控制信用风险的对策――建立健全信用评级体制 随着中国商业银行市场化、国际化进程的加快，银行建立和完善符合国际标准和本行实际情况的信用评级制度对于防范和化解日益复杂的金融风险至关重要。首先要细化不同信用主体，区别对待企业、城市居民的信用状况。 　　2、控制市场风险的对策 首先要树立以利率风险管理为中心的经营理念。利率市场化是深化中国金融体制机制改革的必然趋势和重要环节，是适应加入WTO的客观需要。 　　其次是建立以效益为中心的贷款定价机制。商业银行应积极研究存贷款定价方法，建立定价模型，为将来央行完全放开存贷款利率做准备。利率定价的核心在于银行价格政策的决策，其根本出发点在于业务或者产品的价格能够在覆盖银行各项成本的基础上实现银行既定的盈利目标。 　　3、控制流动性风险的对策 （1）全面实施资产负债管理，建立高效的系统内资金调控反馈机制，管理时根据机构的资金情况，进行有效的资金调剂，建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制。根据资产的流动性，银行可以通过配置各类资产的数量，确定相互间的配比关系，构建适宜的