场外期权系列之四：鲨鱼鳍期权及其理财产品.docxVIP

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2019-01-21 发布于北京
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场外期权系列之四：鲨鱼鳍期权及其理财产品.docx

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目录 HYPERLINK \l _bookmark0 1、什么是鲨鱼鳍期权？ .- 3 - HYPERLINK \l _bookmark11 2、鲨鱼鳍期权的定价方法......................................................................................- 8 - HYPERLINK \l _bookmark12 2.1、定价的显式表达式.......................................................................................- 8 - HYPERLINK \l _bookmark13 2.2、蒙特卡罗模拟.............................................................................................- 10 - HYPERLINK \l _bookmark14 3、内嵌鲨鱼鳍期权的银行结构化理财产品........................................................- 11 - HYPERLINK \l _bookmark15 3.1、内嵌向上敲出看涨期权（看涨鲨鱼鳍）的理财产品..............................- 11 - HYPERLINK \l _bookmark20 3.2、内嵌向下敲出看跌期权（看跌鲨鱼鳍）的理财产品..............................- 14 - HYPERLINK \l _bookmark25 4、鲨鱼鳍期权的对冲............................................................................................- 16 - HYPERLINK \l _bookmark27 5、总结....................................................................................................................- 18 - HYPERLINK \l _bookmark1 图表 1、向上敲出看涨期权的到期收益（障碍价格高于行权价格）..................- 4 - HYPERLINK \l _bookmark2 图表 2、向上敲出看涨期权的到期收益（障碍价格高于行权价格）..................- 4 - HYPERLINK \l _bookmark3 图表 3、向上敲出看跌期权的到期收益.................................................................- 5 - HYPERLINK \l _bookmark4 图表 4、向上敲出看跌期权的到期收益.................................................................- 5 - HYPERLINK \l _bookmark5 图表 5、向下敲出看涨期权的到期收益.................................................................- 6 - HYPERLINK \l _bookmark6 图表 6、向下敲出看涨期权的到期收益.................................................................- 6 - HYPERLINK \l _bookmark7 图表 7、向下敲出看跌期权的到期收益（障碍价格低于行权价格）..................- 6 - HYPERLINK \l _bookmark8 图表 8、向下敲出看跌期权的到期收益（障碍价格低于行权价格）..................- 7 - HYPERLINK \l _bookmark9 图表 9、双鲨期权的到期收益.................................................................................- 7 - HYPERLINK \l _bookmark10 图表 10、双鲨期权的到期收益 ........................................