数量经济软件选讲 第二十五章 时间序列／截面数据模型.pdf

第二十五章 时间序列/截面数据模型 第二十五章 时间序列/截面数据模型 在经典计量经济学模型中，所利用的数据（样本观测值）的一个特征 是，或者只利用时间序列数据(time series) ，或者只利用截面数据(cross section) 。我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据，或在若干 时间区间观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间 序列数据，或者是一段时间不同地区的失业状态数据。我们称这些数据为联 合利用时间序列/截面数据（Pooled time series ，cross section ）。有的书中也 称这类数据为面板数据(panel data) ，指在时间序列上取多个截面，在这些截 面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。 处理时间序列/截面数据的EViews对象称为一个Pool 。EViews提供了许多 专用工具处理Pool数据，包括数据管理，选择时间序列长度和截面成员的多 少，以及进行数据估计。 本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象。 1 §25.1 Pool对象 §25.1 Pool对象 Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见，名 称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国， CAN代表加拿大，UK代表英国。 定义了Pool 的截面成员名称就等于告诉了EViews ，模型的数据结构。 在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的 时间序列。 必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基 本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的 序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool 中的数据。 2 一、创建Pool对象 一、创建Pool对象 在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三 个变量的20个年度观测值的时间序列： 5家企业： 3个变量： CM ：通用汽车公司 I ：总投资 CH ：克莱斯勒公司 F ：前一年企业的市场价值 GE ：通用电器公司 S ：前一年末工厂存货和设备的价值 WE ：西屋公司 US ：美国钢铁公司 要创建Pool对象，选择Objects/New Object/Pool…并在编辑窗口中输入 截面成员的识别名称： 3 对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建 立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符，它不 是必须的，但把它作为序列名的一部分，可以很容易找到识别名称。 4 二、观察或编辑Pool定义 二、观察或编辑Pool定义 要显示Pool 中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择 View/Cross-Section Identifiers 。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。 三、使用Pool和序列 三、使用Pool和序列 Pool 中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式 使用：可以列表显示，图形显示，产生新序列，或用于估计。也可以使用 Pool对象来处理各单独序列。 四、序列命名 四、序列命名 在Pool 中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合 命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。 例如，现有一个Pool对象含有识别