概率统计和随机过程课件11.2随机过程的数字特征.pdf

随机过程的数字特征 1 概率统计习题解, 15元一本 地点: 主南311 2 第三节 随机过程的数字特征 随机变量数字特征复习: X , Y 为随机变量, 联合概率密度f (x , y ), f X (x), f Y (y ) 边沿概率密度 数学期望(均值)    EX  xf X (x)dx   xf (x,y )dxdy      E [g (X , Y)]   g (x,y )f (x,y )dxdy   3 二阶原点矩    2 2 2 EX  x f X (x)dx  x f (x,y)dxdy    二阶原点混合矩E(XY)  xyf (x,y)dxdy     方差 2 2 DX E(X EX) (x EX) f X (x)dx EX2 (EX)2 4 协方差 cov(X ,Y) E[(X EX)(Y EY)] E(XY) EX E Y 相关系数 cov(X ,Y)  XY DX  DY 如果  0 ,则称 与 不相关; XY X Y 5 随机过程的数字特征 T 是参数集, T (,) 随机变量族 {X (t), t T } 是一个随机过程