新加坡某中资银行信用风险管理地研究.docx

上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：刘国荣 日期： 年 月 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允 许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部 或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密 □，在 年解密后适用本授权书。 不保密 □。 （请在以上方框内打“√”） 学位论文作者签名：刘国荣 指导教师签名：胡海鸥 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 上海交通大学 MBA 学位论文 新加坡某中资银行信用风险管理的研究 前言 一、研究的背景 随着世界经济的不断发展，金融业在各国经济发展中所发挥的作用越来越重要。20 世纪 80 年代以来，金融监管的放松以及金融自由化的趋势，使得金融业的竞争加剧，金融风险的表现越来越猛烈。 银行所面临的风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险等。然而，世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的主要原因却是信用风险。以国际银行业为例，麦肯锡公司的研究表明以银行的实际风险资本配置为参照，信用风险占银行总体风险暴露的 60%，而市场风险和操作风险仅各占 20%。所以，即使是在强调全面风险管理的今天，信用风险仍然是导致银行经营出现问题的主要因素。 国际先进银行的信用风险管理已经比较成熟，在实践和理论上形成了相应的体系。相比之下，中资商业银行无论是国内机构还是其海外分支，虽然在长期的业务发展中，在信用风险管理方面取得了一定成绩，积累了一定经验，但是不管是从信用风险管理体系建设,还是风险管理水平、风险量化手段等方面，与国际先进银行相比依然存在较大的差距。因此，在信用风险管理方面缩小与国外同业的差距，已成为刻不容缓的工作。 二、研究的现实意义 信用风险管理是一个比较成熟的课题。国外对信用风险的研究已经从定性研究过渡到定量分析，并且利用现代金融理论和技术的不断深入，外资先进银行已经建立了较为完善的信用风险管理体系。在国内，各商业银行的信用风险则刚刚走上巴塞尔新资本协议内部评级法的道路，两者之间有一段不小的差距。新加坡某中资银行（以下简称新分行）作为某中资银行在新加坡的直属海外分行，可以说是外资银行和中资银行之间的一座桥梁，既是国内银行业学习外资先进银行信用风险管理体系的窗口，也是中资银行实践和检验自身信用风险管理水平的渠道。在长期发展中，新分行扎根于新加坡，依托于总行，形成了一套符合自身特点的信用风险管理体系。因此，通过对新分行信用风险管理的研究，分析新分行自身存在的问题，在借鉴国际先进银行信用风险管理经验的基础上，找出行之有效的解决方法；同时，将新分行较为成功的做法和经验作为国内银行提高信用风险管理水平的借鉴。这对提高新分行和国内银行的信用风险管理水平，都具有很强的现实意义。 三、研究的思路 1 上海交通大学 MBA 学位论文 新加坡某中资银行信用风险管理的研究 本文共分为五章。 1 章，新加坡某中资银行信用风险管理现状。本章首先阐述了新分行信用风险管理的现状，随后从新分行信用风险管理的内部风险控制制度、ScoreCard 打分卡模型以及信用风险管理流程这三个维度，对新分行信用风险管理进行实证分析，为全文研究奠定了基础。 2 章，外资商业银行信用风险管理实践与总结。本章分别介绍了汇丰银行、加拿大皇家银行、德意志银行和摩根大通银行的信用风险管理实践，并对外资商业银行的信用风险管理作了总结，突出了其先进之处。 3 章，新分行信用风险管理中存在的问题。通过对比分析，本章分别从几个角度指出了新分行信用风险管理中存在的问题。 4 章，完善新分行信用风险管理的建议和对策。针对上一章所提出的问题，在充分借鉴先进外资商业银行信用风险管理的基础上，立足新分行的现实情况，本章提出了几项可行性较高的建议和对策。 5 章，可供国内商业银行借鉴的经验和做法。本章提出了新分行信用风险管理工作中较为成功的经验和做法，作为我国商业银行提高自身信用风险管理水平的借鉴，并为国内商业银行在这个方面的探索提供一些思路。 2 上海交通大学 MBA 学位论文 新加坡某中资银行信用风险管理的研究 第1 章 新加坡某中资银行信用风险管理现状 新分行是国内一家大型上市股份制国有商业银行的直属海外分行，于 20 世纪 90 年代初成立 于新加坡。新分行拥