浙江电力基于日排程的资金精益管理模式（上）.pdf

浙浙江江电电力力基基于于日日排排程程的的资资金金精精益益管管理理模模式式 （（上上）） 2019年11月14 日 摘摘要要：：国网浙江省电力有限公司以实施精益现金流量管理为导向，借助 数据分析技术，建立资金日排程管理体系，从建 立现金流入预测模型入手，在充分安排日收入资金利用前提下推进日现金支出的精细化管理，实现对公司现金收支活动的实 时监控，保障资金安全，防范财务风险；提高资金使用效益，实现资金的合理配置；减少下属公司资金沉淀，防止资金严重 分散，减少管理成本额。 关关键键词词：：日排程，资金精益管理，业财融合，融资优化 国网浙江省电力有限公司 （下称浙江电力）以实施精益现金流量为导向，建立了资金日排程管理体系，在实践中取得了较好 成效。 一一、、基基于于日日排排程程的的资资金金精精益益管管理理模模式式简简介介 基于日排程的资金精益管理模式的总体原则是以可运作资金最 化为目标，在保证安全支付的基础上尽量压降安全备付额。 具体方法是利用基于规则的动态规划技术。动态规划是求解决策过程最优化的数学方法。阶段决策过程中的优化问题 都十 分复杂，直接求解比较困难。最优化原理可以把多阶段决策过程转化为一系列单阶段决策问题，利用各阶段之间的关系，逐 个求解、分而治之，从而降低了求解难度，能够快速准确找到全局最优解。动态规划常常适用于有重叠子问题和最优子结构 性质的问题，在经济管理、生产调度、工程技术和最优控制等方面得到了广泛的应用，例如最短路线、最优排序、库存管 理、资源分配、设备更新等问题。资金日排程的总体目标，是对于应付款项进行最优排序，在保证刚性支出都能在给定日期 支付的约束条件下，使得月初备付金额最小化。其理论依据是贝尔曼最优化原理，即多段决定过程的无后效性：不管过去的 过程如何，只从当前的状态和系统的最优化要求出发，做出下一步的最优决定，通过对每段作出恰当决定，去影响其未来发 展，实现状态转移，从而达到总的目标最优。 二二、、浙浙江江电电力力的的具具体体实实践践 （一）科学规划，构建资金精益管理体系 浙江电力在公司总部领导下，遵循公司统一要求，以资金 “两个池” （应收池、应付池）、融资 “一本账” （融资台账）为 基础，以全面提高 “资金三性” （安全性、效率性和效益性）为目标，以强化 “业财三项能力” （信息融合能力、职责明晰 能力、管控协同能力）为导向，以信息化系统支撑为手段，构建了资金精益管理体系，包括： 1.全方位的收入预测。实现精准预测月售电量、预测应收电费发行、预测日回收电费资金到账，从而为实施精益现金流量管 理提供基础和保障。 2.全口径的支付融合。实现资金的收支信息从前端业务发起到实际执行的各个环节数据同源，减少数据的人为干预，实现数 据的自动推送和生成，实现业务流、信息流和资金流的零偏差。 3.全流程的组织融合。实现纵向从县公司、市公司到省公司之间的数据贯通，横向从业务部门到财务部门之间的资源共享、 信息互通，充分发挥协同效应，提升业务处理效率。 4.全系统的平台融合。加强系统间集成融合，消除系统间的壁垒，支撑业务和数据顺畅流转，实现由业务驱动向数据驱动转 变；优化系统功能，支撑公司的资金管理精准化、精益化、智能化。建立资金预算应收池、应付池，与业务处理过程高度融 合，建设一套权责清晰、管理精益、运行高效、广泛适用、安全先进的资金业务收支流程，实现所有收付款业务由前端发 起、信息全流程在线反映、应收池和应付池自动形成、现金流预算按日排程、资金安全可控在控。 （二）精准预测，有效管控流量资金 随着近年来公司信息化、自动化建设的 力推进，浙江电力营销业务应用系统、用电信息采集系统已覆盖全省2600万用电客 户，记录了包括用户用电行为、应收电费趋势、交费行为以及资金到账规律等海量数据。从数据时效性、广泛性来看，公司 拥有的数据已经体现出了企业 数据特征，为 数据应用奠定了数据基础。 在此基础上，浙江电力以支撑融资缺口预测、优化收支日排程业务实际应用为导向，利用聚类、回归、关联分析等 数据机 器学习算法对售电客户的历史用电行为、交费行为、资金到账规律进行建模预测，改变以往根据整体平均数据和 致趋势进 行售电收入预测的粗线条管理模式，避免人为误差，支持模型持续优化，提高预测数据的精准度。 1.售电月现金流量预测。结合ARIMA模型 （差分整合移动平均自回归模型）和加法模型进行预测，将月现金流量序列分高低 压用户分解为趋势分量序列、季节周期分量序列和随机分量序列，并对这三个序列分别进行预测，最后将三个序列值合计得 到月现金流量。