光大证券--RSRS择时模型日报：沪深300、创业板指高频持仓信号减少.pdf

2018 年 8 月 21 日 金融工程 沪深 300、创业板指高频持仓信号减少 ——RSRS 择时模型日 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略对上证综指、中证500、沪 分析师 深300 与创业板指的观点均偏谨慎。今日（8 月21 日）收盘后，跟踪的 各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，指标值没有太大变化， 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 预计当前市场走势仍将延续。今日市场延续昨日涨势，成交量有所放大， liujunwei@ 各宽基指数均收涨。从高频指标来看，沪深 300、创业板指高频持仓信 号较少，中证500 高频信号仍全面持仓。综合日频指标来看，我们目前 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 对市场整体观点偏谨慎。 021 zhouxiaoxiao@  市场运行情况：今日（8 月21 日）市场延续昨日涨势，沪指重返2700 点，各行业板块全线收涨。各宽基指数表现如下：上证综指上涨1.31% ， 上证50 上涨1.80% ，沪深300 上涨1.82% ，中证500 上涨1.23% ，创 联系人 业板指上涨1.48%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入16.99 亿元， 港股通资金流出9.65 亿元；而深港通中深港通资金流入11.16 亿元，港 胡骥聪 股通资金流入4.06 亿元。 021 hujicong@  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-08-21 金融工程 1、市场表现：延续反弹涨势 今日（8 月21 日）市场延续昨日涨势，沪指重返2700