光大证券--RSRS择时模型日报：高频信号看好沪深300、上证综指.pdf

2018 年 7 月 17 日 金融工程 高频信号看好沪深 300、上证综指 ——RSRS 择时模型日报201807017 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略看多沪深300 与上证综指； 分析师 对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日（7 月17 日）收盘后，跟踪 的各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，指标值整体有小幅下 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 降，预计当前的市场走势仍将持续。今天市场低开一路下探，成交量收 liujunwei@ 缩，市场情绪萎靡。从高频指标来看，上证综指、沪深300 持仓比例较 高；中证 500、创业板指持仓比例较低，短期观点与日频指标相似。综 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 合日频指标来看，我们目前对市场整体观点中性偏谨慎。 021 zhouxiaoxiao@  市场运行情况：今日（7 月17 日）市场低开缩量下探，尾盘各股指企稳 反弹，跌幅收窄；创业板指在科技股的带动下翻红收涨。各宽基指数表 现如下：上证综指下跌0.57% ，上证50 下跌0.75% ，沪深300 下跌0.65% ， 联系人 中证500 微涨0.02% ，创业板指上涨0.29%。资金方面，沪港通中沪股 通资金流出 1.73 亿元，港股通资金流出6.84 亿元；而深港通中深港通 胡骥聪 资金流出4.60 亿元，港股通资金流入0.73 亿元。 021 hujicong@  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-07-17 金融工程 1、市场表现：科技股反攻，创业板指翻红 今日（7 月17 日）市场低开缩量下探，尾盘各股指企稳反弹，跌幅收窄；