光大证券--RSRS择时模型日报：高频信号看好小盘股,整体观点仍谨慎.pdf

2018 年 8 月 20 日 金融工程 高频信号看好小盘股 ，整体观点仍谨慎 ——RSRS 择时模型日 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略对上证综指、中证500、沪 分析师 深300 与创业板指的观点均偏谨慎。今日（8 月20 日）收盘后，跟踪的 各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，指标值出现不同幅度改 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 善，预计当前市场走势仍将延续。今日市场企稳回升，各大指数均收涨， liujunwei@ 市场风格偏向大盘股。从高频指标来看，中证500、创业板指全面持仓， 短期内相对更看好小盘股。综合日频指标来看，我们目前对市场整体观 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 点偏谨慎。 021 zhouxiaoxiao@  市场运行情况：今日（8 月20 日）市场探底反弹，各大股指全线回升， 沪指逼近2700 点。各宽基指数表现如下：上证综指上涨 1.11% ，上证 50 上涨1.47% ，沪深300 上涨1.17% ，中证500 上涨0.62% ，创业板 联系人 指上涨0.10%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入39.03 亿元，港股 通资金流出13.44 亿元；而深港通中深港通资金流入 17.53 亿元，港股 胡骥聪 通资金流入2.23 亿元。 021 hujicong@  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-08-20 金融工程 1、市场表现：企稳回升 今日（8 月20 日）市场探底反弹，各大股