影响上海浦东发展银行利润因素的计量分析.pdfVIP

计量经济学课程论文 影响上海浦东发展银行利润因素的计量分析 姓名：陈乃静 专业：国际经济与贸 学号 日期 2007.12.17 一、引言 随着金融全球化的推进，金融管制的放松以及竞争的日趋激烈，银行业无论是经营的业 务范围还是提供的金融产品的种类都更具多元化，加之日益先进的信息技术和金融技术在银 行业越来越广泛的应用，商业银行面临着一个更加复杂多变的经营环境，使得商业银行面临 的风险也更为复杂。其中，国外商业银行涌入中国市场，成为金融机构及整个金融体系恐慌 的潜在威胁。因此，商业银行绩效的度量和控制的研究在我国有着重要的现实意义。 二、变量与模型的选择 本文利用收入模型对影响上海浦东发展银行的净利润做计量经济分析。收入模型将企业净利 润作为目标变量，然后考虑可能影响净利润的影响因素，将其作为解释变量。本文选择浦发 银行净利润作为被解释变量，选择 CDP 增长率，上证指数，不良贷款率作为解释变量。从 宏观角度看，影响我国商业银行的收益主要有：（1）经济增长。银行发展与经济增长是相 关的。我使用真实 GDP 增长率作为这方面解释变量。 （2 ）银行的资产质量。资产质量的高低直接影响银行的收益状况。本文使用不良贷款率作 为这方面的指标。（3 ）股票市场指数。银行的收益受市场总体表现的影响，而股票市场指 数是整个市场的晴雨表，因而选用股票市场指数作为衡量市场变现的变量。 模型设定为： P   g  index  bl u t 0 1 2 3 t Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/06/07 Time: 17:11 Sample: 1996 2006 Included observations: 11 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. G 2.930569 2.595066 1.129285 0.2960 INDEX 0.010165 0.004105 2.476233 0.0424 BL -0.810222 0.877578 -0.923247 0.3866 C -24.41682 24.47284 -0.997711 0.3517 R-squared 0.712036 Mean dependent var 14.26364 Adjusted R-squared 0.588623 S.D. dependent var 8.538082 S.E. of regression 5.476212 Akaike info criterion 6.513992 Sum squared resid 209.9223 Schwarz criterion 6.658681 Log likelihood -31.82696 F-statistic 5.769536 Durbin-Watson stat 1.356230 Prob(F-statistic) 0.026267 由模型结果可以看出，R 2 =0.712036，结果显著，但各变量t 检验与 F 检验都没有通过。在 D D 显著性水平 0.05 ，n=10, k’=3 时，查DW 表得 L =0.376, U =2.414, 本回归D=1.35623, D D D 则 L U , 无法判断是否有自相