计量经济学-第六章 联立方程模型.pptVIP

有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。 第一节 联立方程模型的概念 第二节 联立方程模型的分类 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型的参数估计 第五节 案例分析 第一节 联立方程模型的概念 一、联立方程模型及其特点 例如简化的凯恩斯收入决定模型 联立方程模型的特点: （1）联立方程组模型是由若干个单一方程模型有机结合而成的。 （2）联立方程模型中可能同时包含随机方程和确定性方程，但必须含有随机方程。 二、联立方程模型中变量的分类 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。 按方程是否含有随机干扰项分： 1、随机方程式（行为方程式）（behavior equation）含有随机干扰项和未知参数的方程被称为随机方程。随机方程中的参数需要估计。 2、非随机方程式（定义方程式）（definitional equation）不含有随机干扰项和未知参数的方程被称为非随机方程。非随机方程不需要估计参数 。