银行从业《中级风险管理》复习题集(第2833篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 某银行资产负债表如表 4— 1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美 元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于 3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种() 。 表4— 1某银行资产负债表 资产 负债 1年期 2亿美元贷款 1年期 5亿美元定期存款 A、交易性外汇敞口 B、非交易性外汇敞口 C、基准风险 D、收益率曲线风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 2 节 市场风险计量方法 【答案】： B 【解析】： 非交易性外汇敞口是因为银行资产、 负债之间的币种不匹配而产生的， 也包括商业银行 在对资产负债表的会计处理中， 将功能货币转换成记账货币时， 因汇率变动产生的风险。 题 中，相当于 3 亿美元的欧元贷款与 5 亿美元定期存款之间币种不匹配， 存在非交易性外汇敞 口。 在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的() 。 A、最高债务承受额 B、最低债务承受额 C、平均债务承受额 D、长期债务承受额 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 4 节 限额管理 【答案】： A 【解析】： 针对单个客户进行限额管理时， 商业银行对客户进行信用评级后， 首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。 商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款 1000万元，该客户在第 1年的违约率是 0． 8％， 第 2年的违约率是 1． 4％，第 3年的违约率是 2． 1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收 率为()。 A、 95． 757％ B、96． 026％ C、 98． 562％ D、 92．547％ 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 信用风险评估与计量的发展 【答案】： A 【解析】： 根据死亡率模型，该客户能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为： (1-0．8％ ) ×(1-1 ．4％ ) ×(1-2． 1％ )=95．757％。 资产组合的信用风险通常应 () 单个资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、无关 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 1 节 贷款组合的信用风险识别 【答案】： B 【解析】： 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。 正是由于这种相关性， 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常 进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是() 。 A、违反内部流程 B、人员因素 C、系统缺陷 D、外部事件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 1 节 操作风险特征和分类 【答案】： D 【解析】： 商业银行的操作风险可分为人员因素、 内部流程、 系统缺陷和外部事件四大类别， 其中 外部事件包括外部欺诈、 自然灾害、 交通事故、外包商不履责等。 在业务外包过程中由于供 应商的过错造成的损失属于外部事件。 6. 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵 ( 质 ) 押品共同担保时，需要将风险暴 露进行拆分。拆分按 ( ) 以及其他抵 ( 质 ) 押品的顺序进行。 A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B、应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 C、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 D、金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： A 【解析】： 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵 (质 )押品共同担保时，需要将风险暴 露拆分为由不同抵 (质 )押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收 账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵 (质 )押品的顺序进行。 7. 下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是 ( ) 。 A、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》 ，并依照法定程序制定的 有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 点击展开答案与解析 【知识点】：第 13 章 第 1 节 银行监管法律法规体系 【答案】： B 【解析】： B 项，行政法规是由国务院依法制定， 以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。