2019-01-04_T000028627_商品期货CTA专题报告（三）：关于库存因子量化策略的优化.pdfVIP

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专题报告金融衍生品 ·金融工程兴证期货.研发产品系列商品期货CTA 专题报告（三）：关于库存因子量化策略的优化兴证期货.研发中心 2018 年12 月21 日星期五金融工程研究团队内容提要载转与刘文波播  优化方向传从业资格编号：F0286569 可不投资咨询编号：Z0010856 ，基于商品期货的本身性质，我们对于之前的量化策略进用使段宁部行进一步的优化，优化主要体现在以下几个方面：内从业资格编号: F3048895 人 1. 库存去季节本孙石供 2. 开仓要求提高，具体为对库存变化率设置一个阈值仅从业资格编号: F3042665 载， 3. 交易标的选取，以品种指数替代主力合约标的下吴耀宏日 4. 选取合适的交易时点，考察收益对于交易时点选取 9 从业资格编号: F3035075 1 的稳健性情况 - 8 周英 0 - 从业资格编号: