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客户风险管理;一、风险概述;一、风险概述;2、风险的内涵 　（1）不确定性是风险的一个重要特征。 　　　概率[0,1] 　（2）损失发生的可能性并不等于“可测定的 　　　不确定性” 　（3）保险中的风险是狭义的纯粹风险 　（4）区别风险与不确定性的关键在于概率结 　　　构是否已知。;（二）风险形成的三要素 　　 　　海恩法则 　　1、风险因素 　　 （1） 物理因素　 （2）道德因素 　　（3） 过失因素 　　2、风险事故 　　3、经济损失 　　　;（三）风险的特征 　　1、客观性 　??2、损害性 　　3、不确定性 　　4、可度量性 　　5、发展性 ;（四）风险分类 　1、按风险产生的根源分类 　自然风险　社会风险　政治风险　　经济风险 　战略风险　技术风险　金融风险 　2、其它分类 　按风险对象：人身风险、财产风险、责任风险、信用风险 　按风险性质：纯粹风险、投机风险 　按风险环境：静态风险、动态风险 　按影响范围：系统风险、特有风险 　按主体承受能力：可承受风险、不可承受风险;3、金融风险分类 　　1、市场风险：金融机构资产负债表内外资产或其组合价值发生的负向变动。 　　2、流动性风险：资产流动性不足和融资流动性不足。 　　3、信用风险：因交易对方无法履约还贷或按约支付欠款而产生的损失。 　　4、操作风险：因信息、风控系统失灵或内控措施不当，管理层未觉察并采取相应行动所导致的风险。 　　5、法律风险：法律运用不当或法律变更形成的风险。 　　6、国家风险：主权风险。由于政府行为而使国内外经济主体发生损失的可能性。;二、银行客户风险;（二）客户风险的实质 　　　客户行为风险的实质则是由于银行内控存在较为明显的缺陷，在客户善意或恶意的行为下，给银行带来的损失。 　　　客户营运风险是在银行不能直接控制的环节上发生的，且最终会给银行带来损失的风险。 　　　客户是银行生存的基础，客户营运风险的实质是银行的信用风险，大量积累的客户风险当然会形成金融风险。 ;（三）客户风险的表现形式 　1、负债业务： 　　（1）客户资金受损引发银行赔偿风险 　　▲开户过程中的失误导致资金被骗 　▲伪造假存单骗贷骗物 　　▲库存现金和尾箱未及时检查监督留下隐患 　　▲商业银行之间的不正当竞争带来的资金风险 (2)客户方内控不严引发风险 　　 ▲中行黑龙江河松街支行案 　　;资料 　2003年10月至2004年底，东北高速、辰能哈工大、黑龙江社保局等共计约10亿元资金以活期形式存入指定银行，然后与河松街支行签订一个大额协议存款，银行内部以“飞单”或“跳票”形式给予存款人高息回报，而存款人要签订一份加盖法人印鉴和本单位支票专用印鉴的书面文件，承诺一年之内不得支取这笔款项，而支行负责人高山利用存款“休眠期”，将巨额资金转往关系帐户，最终通过地下途径将所有资金转到国外，而每遇协议到期，高山均会主动将巨额高息送到存款人手中，直至案发给中行带来了巨额损失。;（3）负债规模与负债结构畸形，引发风险 　　北岩银行（northern rock）挤兑事件;利率市场化;2、中间业务 　（1）结算业务 　　操作不当产生的经济纠纷 　　授权失控带来的风险 　　业务印章、戳保管使用不当引发的问题 　　对睡眠帐户管理失控所带来的风险 　　事后监督不到位形成潜在的资金损失的危险 　　信用卡要素泄露，资金被冒领 　　利用内外部帐户化整为零的洗钱行为;资料 　2005年6月17日，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨在内的4000多万张信用卡银行资料被盗。期间，我国9000多名持卡人因在美国刷卡，帐户信息同样被盗，依国际惯例，由于不是由于持卡人的过失而造成信息泄密，持卡人一般不承担因此造成的资金损失责任。;（2）理财业务 　汇率风险：指汇率波动时，可能给因国际贸易所带来的债权债务、预期的货币收付及资产负债表中的外汇头寸造成损失。 　1、交易风险 　经常项目，信用为基础的商品劳务贸易提供后，出口商承受汇率下降风险，进口商承受汇率上升风险。资本与金融项目，在债权债务未清偿前的风险。 　2、经济风险 　　　由于意料不到的汇率变动引起企业在未来一定时间内收益发生变化的一种潜在风险。 　3、会计风险 　　　拥有多个跨国分公司的企业期末进行会计报表合并时，因汇率变动形成的会计帐面损失。 　;2005年7月21日,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。之后又相继出台了扩大即期外汇市场交易主体范围、引入询价交易方式、扩大远期结售汇范围、允许掉期交易等一系列改革措施。建立了一套相对完整的市场风险管理和监管法规体系 　　在新汇率制度下,从事国际经济活动的主体将会面临汇率变动带来的风险,银行业就可以不失时机地提供诸如远期合约、