个人住房按揭贷款风险管理研究——以农行L分行为例.pdfVIP

摘 要 摘 要 伴随着我国经济的发展，城镇化进程不断推进，房地产市场获得了空前的繁荣， 与之共同发展的还有商业银行的住房按揭贷款业务。农行L 分行的住房按揭贷款业务 也成为了该行资产业务的重要支柱。但是随着中央经济工作会议就“房子是用来住的， 不是用来炒的”这一政策方针的部署安排及贯彻落实，房地产行业也逐渐进入了经济 新常态，给个人住房按揭贷款业务带来新的挑战。政府转变工作职能和政策导向，不 再单纯通过刺激房地产市场来带动地方经济发展，稳控地价、稳定房价、稳住预期及 保持房地产市场平稳健康发展变成更重要的工作目标。另外新冠肺炎疫情对各实体经 12 济的影响冲击以及去年 月中国人民银行出台的 《房地产贷款集中管理制度》对后 期房地产市场贷款及按揭贷款额度的影响，都会对银行业个人住房按揭贷款带来诸多 不确定性。在目前环境下，如何提升个人住房按揭贷款的资产质量，如何管控风险已 然成为农业银行L 分行所面临的重要问题。 在上述的背景环境下，本文通过收集、查阅商业银行个人住房贷款、风险管理的 相关文献和书籍，明确住房贷款风险类型，将住房按揭贷款风险管理的相关概念、理 论以及研究成果如信息不对称理论、LTV 管理理论、全面风险管理理论、理性违约和 L 被动违约理论等进行阐述和说明。在理论分析的基础上，对农业银行 分行的基本情 况进行介绍，详细分析L 分行当前的住房按揭贷款业务，通过数据探寻《房地产贷款 集中管理制度》及新冠疫情对L 分行住房按揭贷款业务及风险管理的影响、风险现状、 L 风险管理框架及当前风险管理的实施效果，对 分行住房贷款风险影响因素进行详尽 分析，并将工作中遇到的一些典型住房按揭贷款风险案例进行分析。 本文重点对L 分行的住房按揭贷款风险评价进行实证分析。首先对L 分行的信 L 贷条线人员进行问卷调查，以确定当前 分行住房按揭贷款重点关注的风险因素，对 确定出来的风险因素进行归纳分类并分为：借款人信用风险识别、贷款审批过程中的 操作风险和道德风险、担保情况、合作机构的制约机制、不良贷款清收处置等。再将 信用风险因素用作解释变量进行Logistic 回归模型的建立，再通过模型的显著性检验， L 验证相关假设，最后得到回归结果，以到达对 分行住房按揭贷款信用风险评价的目 的，并对上述解释变量产生的原因进行探究。最后再根据贷款审批环节的不同相应的 提出严格落实借款人准入识别、从严把控住房按揭贷款抵押物评估、加强住房按揭贷 I 个人住房按揭贷款风险管理研究--以农行L 分行为例 款调查、审核、审查环节的尽职调查、引入合作机构制约机制、强化经办人员合规培 训、提前布局关注类贷款催收工作、提高不良贷款清收核销绩效奖励等住房按揭贷款 的风险管理优化建议。 关键词：个人住房贷款；风险管理；房地产贷款集中度；新冠疫情；Logistic 回 归模型 II 目 录 目 录 摘 要I AbstractIII 目 录V 第1章 绪论 1 1.1 研究背景和意义1 1.1.1 研究背景1 1.1.2 研究意义2 1.2 国内外研究现状3 1.2.1 国外研究现状3 1.2.2 国内研究现状6 1.2.3 国内外研究总体评价10 1.3 研究内容和