八月上旬银行从业资格《风险管理》第六次与复习卷.docxVIP

八月上旬银行从业资格《风险管理》第六次整理与复习卷 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、银行监管的首要环节是0。 A、市场准入 B、现场检查 C、非现场监管 【参考答案】：A 【解析】：市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许 可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 2、外部人员的故意欺诈属于0风险。 A、不完善或者有问题的内部程序 B、人员因素 C、外部事件 【参考答案】：C 【解析】：商业银行的外部事件风险包括，由于外部人员故意欺诈、骗 取或者盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务 资源或者声誉可能或者已经造成负面影响的事件。 3、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要 融资来源。 A、现金流入 B、平均存款 C、最高存款 【参考答案】：B 【解析】：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作 为核心资金，为贷款提供融资来源。 C、危机可能永远不会发生.所以声誉危机管理规划没有给商业银行创 造增加值 【解析】：A是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B传统 上，危机管理主要采用“辩护或者否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更 强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D 无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，不少潜在的风险就已经 被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增 加值。 27、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具 有深刻的、连锁的影响，这种观点属于0。 A、利益冲突论 B、银行风险论 C、公共性质论 【参考答案】：C 【解析】：答案为D。银行业的公共性质在于银行为各行业广泛提供金融 服务，由于其特殊地位，银行体系对整个国民经济具有广泛而深刻的影响， 这是公共性质论的内容。 28、交易账户中的项目通常按。计价，当缺乏可参考的。时，可以 按（）。 A、市场价格；市场价格；模型定价 B、模型定价；模型定价；市场价格定价 C、市场价格；市场价格；交易价格定价 【参考答案】：A 【出处】：2022年上半年《风险管理》真题 【解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价（Mark—to—Market, 盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（Mark—to—Model, 盯模）。 29、小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于 4、某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该 银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为 ()° A、100% B、50% C、35% 【参考答案】：B 【解析】：2022版教材第151页：“个人住房抵押贷款权重为50%” 5、下列关于《商业银行信息披露暂行办法》的要点表述，不正确的是 ()° A、规定商业银行应将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保 公众能方便、及时地查阅 B、规定《商业银行信息披露暂行办法》只合用于在中国境内设立的中 资商业银行 C、商业银行披露信息应真实、准确、完整、可比 【参考答案】：B 【解析】：C项，《商业银行信息披露暂行办法》合用于在中华人民共和 国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资 银行、外国银行分行。 6、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严 重损失的因素，这样的风险识别方法是()。 A、情景分析方法 B、分解分析方法 C、情景分析法 【解析】：分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因 素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。情景分析法指专家 根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来浮现的情景进行判断，并判断该 情景浮现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法 来调查损失发生前，种种失误事件的情况，或者对各种引起事故的原因进行 分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。情景分析法，又 称前景描述法或者脚本法，是在猜测的基础上，对可能的未来情景加以描 述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选C。 7、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。 A、锁定未来的借款成本 B、锁定未来的投资收益 C、对冲利率下降的风险 【参考答案】：A 【解析】：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成 本，对冲利率上升的风险。 8、我国商业银行应当努力向操作风险()的要求挨近。 A、高级计量法 B、基本指标法 C、内部评级法 【参考答案】：A 【解析】：我国商业银行应当努力向操作风险高级计量法的要求挨近。 9、下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件？() A、流动性恶化 B、宏观经济恶化