2024年二季度基金持债分析：二季度债基主要增持利率债和非金信用债.docxVIP

内容目录

基金持仓分析 4

基金市场规模：基金份额、资产净值上升 4

基金资产配置：债券、其他资产配置比例上升 6

基金持债分析：利率债、信用债、金融债配置比例上升 7

债券型基金持债分析 7

全部债基：同业存单配置比例大幅上升 7

中长期纯债型基金：同业存单配置比例上升 8

短期纯债型基金：金融债、同业存单配置比例上升 9

一级债基：利率债、同业存单配置比例上升 10

二级债基：利率债、金融债、同业存单配置比例大幅上升 11

基金重仓券结构分析：国债持仓占比上升 12

基金杠杆和久期分析：基金杠杆表现分化，久期持续上升 14

债基业绩分析：一级债基表现突出 15

图表目录

图1：2024年二季度基金市场规模上升 4

图2：2024年二季度按投资范畴分各类基金数量分布（只） 4

图3：2024年二季度按投资范畴分各类基金净值分布（亿元） 4

图4：混合型基金市场规模下降 4

图5：股票型基金市场规模小幅下降 4

图6：货币市场型基金市场规模上升 5

图7：债券型基金市场规模上升 5

图8：中长期纯债型基金存续份额 5

图9：短期纯债型基金存续份额 5

图10：混合债券型一级基金存续份额 5

图11：混合债券型二级基金存续份额 5

图12：不同投资风格债券型基金新发份额（亿份） 6

图13：主动管理型基金新发份额（亿份） 6

图14：基金资产总值变化（亿元） 6

图15：基金资产配置情况 6

图16：基金持债总值变化（亿元） 7

图17：基金持债配置情况 7

图18：2024年二季度基金资产配置和债券持仓情况 7

图19：债券型基金持债总值变化（亿元） 8

图20：债券型基金持债配置情况 8

图21：全部债基持利率债配置情况 8

图22：全部债基持信用债配置情况 8

图23：中长期纯债型基金持债总值变化（亿元） 8

图24：中长期纯债型基金持债配置情况 8

图25：中长期纯债型基金持利率债配置情况 9

图26：中长期纯债型基金持信用债配置情况 9

图27：短期纯债型基金持债总值变化（亿元） 9

图28：短期纯债型基金持债配置情况 9

图29：短期纯债型基金持利率债配置情况 10

图30：短期纯债型基金持信用债配置情况 10

图31：一级债基资产总值变化（亿元） 10

图32：一级债基持债总值变化（亿元） 10

图33：一级债基持利率债配置情况 11

图34：一级债基持信用债配置情况 11

图35：二级债基资产总值变化（亿元） 11

图36：二级债基持债总值变化（亿元） 11

图37：二级债基持利率债配置情况 12

图38：二级债基持信用债配置情况 12

图39：债券型基金重仓城投债按省份占比及季度环比 14

图40：债券型基金杠杆率（） 14

图41：债券型基金久期 14

图42：债基复权单位净值季度增长率（） 15

表1：债券型基金重仓利率债及主要金融债结构分析（亿元，） 12

表2：债券型基金重仓信用债结构分析（亿元，） 13

表3：各类基金复权单位净值季度增长率中位数（） 15

基金市场规模：基金份额、资产净值上升

截至2024年二季度末，各类基金共计12028只，市场份额约29.67万亿份，资产净值约

30.71万亿元。相较于2024年一季度末，各类基金数量增加2.35，市场份额增加6.49，资产净值增加6.47。

图1：2024年二季度基金市场规模上升

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图2：2024年二季度按投资范畴分各类基金数量分布（只） 图3：2024年二季度按投资范畴分各类基金净值分布（亿元）

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从公布的数据来看，2024年二季度末，混合型基金资产净值约3.33万亿元，较2024年一季度末下降4.10；股票型基金资产净值约2.83万亿元，较2024年一季度末减少0.04；货币市场型基金资产净值约为13.19