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金融行业市场波动应急处置方案

一、总则

1适用范围

本预案适用于本单位因金融行业市场波动引发的各类风险事件

应急处置工作。涵盖股票、债券、外汇、衍生品等金融工具市场剧

烈震荡，导致资产价值大幅缩水、交易系统异常、客户资金安全受

威胁等突发情况。比如2023年某国际事件引发的全球股市单日暴跌

过10%,就需要启动应急响应，通过预设机制保障市场稳定和客

户权益。具体包括但不限于交易异常暂停、风险对冲措施启动、客

户沟通安抚以及舆情管控等环节。

2响应分级

根据事件危害程度和可控性，将应急响应分为三级：

1级为重大市场波动应急响应，适用于市场指数连续三个交易

日跌幅过15%或出现系统性流动性危机，比如某国主权债务危机

引发的连锁反应。此时需立即启动最高级别响应，冻结高风险头

寸，启动备用交易系统，并协调央行窗口流动性支持。

2级为较大市场波动应急响应，适用于单日波动率突破历史均

值2倍，但未触发强制平仓条件。比如某行业龙头股因突发利空消

息跌停，此时需暂停该品种交易1小时，启动压力测试评估对组合

的影响。

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3级为一般市场波动应急响应，适用于个别金融产品价格异常

波动但整体市场未失序。比如某商品期货主力合约日内振幅过

20%,此时仅需加强实时监控，调整部分客户的保证金比例。分级原

则是动态调整，若低级别响应期间事态失控可立即升级，但需在2

小时内完成决策。

二、应急组织机构及职责

1应急组织形式及构成单位

成立金融市场波动应急指挥部，由总经理解释最终决策权，下

设四个专业工作组：市场监测组、交易控制组、风险对冲组、客户

服务组。各小组依托现有部门资源组建，确保日常运营与应急响应

无缝衔接。

2工作小组职责分工

1市场监测组

由风控部牵头，汇集研究所、交易部数据，实时追踪指数波动

率、波动幅度、基差溢价等关键指标。建立三级预警机制，当VIX

指数突破30时自动触发一级预警。需在10分钟内出具《市场风险

分析简报》，包含异常因子识别和潜在影响测算。

2交易控制组

由交易部负责，执行应急预案中的交易权限管理。具备单边市

场条件下快速调整头寸的能力，比如在股指期货主力合约连续两日

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涨跌停时，可启动爆断机制暂停该合约交易，但需提前30秒向指挥

部汇报。

3风险对冲组

由资产负债部主导，联合衍生品部制定应急对冲方案。需在市

场波动期间每日计算VaR模型修正因子，当压力测试显示市场下行

15%可能亏损5%时，立即启动备选对冲工具，比如将部分股票仓

位转化为国债ETF。

4客户服务组

由财富管理部牵头，配合客服中心处理客户咨询。建立分级响

应流程，对于高风险客户需在1小时内进行电话回访，解释产品净

值波动原因，必要时启动保本型产品转换预案。同时监控社交媒体

舆情，发现负面信息时需在30分钟内提交应对方案。

三、信息接报

1应急值守电话

设立24小时应急值守热线（号码已授权），由总值班室统一管

理。市场波动期间，值班电话需保持实时接听状态，每15分钟记录

一次市场关键数据。

2事故信息接收

各业务部门发现市场异常时，需在5分钟内通过内部系统提交

《市场异常报告》，内容包含波动品种、发生时间、初步影响评估。

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信息接收由风控部专人负责汇总，建立异常事件时间戳管理制度。

3内部通报程序

紧急信息通过企业内部通讯系统（如钉钉/企业微信）推送至全

体员工，标题需标注“紧急通知字样。重大波动时，指挥部成员

在30分钟内召开临时视频会，通报最新市场情况和处置方案。

4向上级报告流程

涉及系统性风险时，需在1小时内向监管机构报送《突发事件

处置报告》，内容需包含事件性质、已采取措施、可能影响范围。报

告需经风控总监审核，总经理解释后加盖公章。

5向外部通报方式

涉及客户资金安全时，通过官方公告渠道发布风险提示。比如

在存款准备金率调整等政策