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金融行业投资风险应急预案

一、总则

1适用范围

本预案适用于本金融机构在投资活动中遭遇的投资风险事件，

涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及法律合规风险

等可能引发重大损失或影响市场稳定的情形。预案聚焦于投资组合

剧烈波动、关键客户违约、系统性金融风险传导等场景，确保在风

险事件发生时能够迅速启动应急响应，护机构稳健运营。比如，

当某类资产价格在24小时内累计跌幅超过15%且波及总资产占比超

过30%时，即启动应急程序。

2响应分级

根据事故危害程度、影响范围和机构控制事态的能力，应急响

应分为三级：

2.1一级响应

适用于重大风险事件，如投资组合损失超10亿元或引发区域性

金融稳定的系统性风险。此时可能涉及监管机构直接介入，需立即

上报最高管理层并成立跨部门应急指挥部，协调投资、风控、法务

等部门联动处置。比如，某国际业务部门遭遇境外主权信用评级下

调导致衍生品组合损失超8亿元，需启动一级响应，优先保全核心

客户资产并启动法律诉讼程序。

2.2二级响应

适用于较大风险事件，如单一资产违约或市场异常波动导致投

资损失超2亿元但未触及监管阈值。此时由分管负责人牵头成立应

急小组，重点控制风险敞口扩大的同时优化资产配置。比如，某固

定收益产品出现10%的集中违约，需在二级响应下暂停新业务审批

并加速不良资产处置。

2.3三级响应

适用于一般风险事件，如个别交易员操作失误导致损失低于

500万元且不影响机构整体业绩。此时由业务部门内部自行处理，

应急支持仅限于技术系统保障和舆情监测。比如，某自营交易员因

系统延迟成交导致单笔亏损超50万元，通过三级响应修复系统并加

强内部培训。

分级原则强调“早发现、早报告、早处置，同时确保响应级别

与风险等级匹配，避免过度反应或响应不足。

二、应急组织机构及职责

1应急组织形式及构成单位

应急工作实行总指挥负责制，下设应急指挥部及四个专业工作

组：

1.1应急指挥部

由总经理担任总指挥，副总经理担任副总指挥，成员包括风控

总监、合规总监、运营总监、财务总监及各业务部门负责人。指挥

部负责决策重大事项，统一调度应急资源，审定风险处置方案。

1.2专业工作组

1.2.1风险处置组

由风控部门牵头，成员含市场分析师、信用评估团队、压力测

试专家。职责包括实时监测风险指标，评估损失程度，提出风险对

冲建议。当某信用衍生品组合出现非预期亏损时，需在2小时内出

具风险分析报告。

1.2.2资产保全组

由投资部门牵头，成员含交易员、资产管理员。负责冻结高风

险头寸，调整投资组合久期，优先保全优质资产。比如在利率突然

飙升时，需在1小时内完成对长期债券的减仓操作。

1.2.3融资协调组

由财务部门牵头，成员含资金部、同业业务负责人。职责是保

障流动性供给，与银行、基金等合作方协商临时融资，避免支付风

险。当融资成本超过基准利率200BP时，需启动备用融资协议。

1.2.4沟通合规组

由合规部门牵头，成员含法务人员、公关团队。负责撰写风险

公告，向监管机构报送处置进展，管理媒体问询。要求在重大风险

事件后6小时内发布官方声明，披露处置措施。

2职责分工及行动任务

2.1总指挥职责

统筹应急工作，批准应急预案启动，与监管机构保持沟通。比

如在系统性风险爆发时，需在24小时内向中央金融管理部门汇报情

况。

2.2风险处置组行动任务

日常护风险模型，定期开展压力测试。突发事件时，需在3

小时内完成对冲方案模拟，提交指挥部决策。

2.3资产保全组行动任务

设定止损线，执行强制平仓。当某股票持仓单日浮亏超5%时，

需自动触发减仓程序。

2.4融资协调组行动任务

管理备用信用额度，优先保障保证金充足。当市场隔夜回购利

率突破500BP时，需动用短期融资工具。

2.5沟通合规组行动任务

建立风险信息发布机制，确保信息披露及时准确。要求在监管

问询后4小时内回复初步核查结果。

三、信息接报

1应急值守电话

设立24小时