2025年金融风险管理师操作风险损失数据时间序列分析与趋势预测专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险损失数据时间序列分析与趋势预测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据时间序列分析与

趋势预测专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据时间序列分析与趋势预测专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行操作风险损失数据时间序列分析时，以下哪种方法最适合用于识别数据

中的长期趋势？

A、移动平均法

B、自回归模型

C、季节性分解

D、HodrickPrescott滤波

【答案】D

【解析】正确答案是D。HodrickPrescott滤波专门用于分离时间序列中的趋势成分

和周期成分，特别适合识别长期趋势。A选项移动平均法主要用于短期平滑，B选项自

回归模型关注序列的自相关性，C选项季节性分解主要处理季节性波动。知识点：时间

序列分解方法。易错点：容易混淆趋势分析和季节性分析的方法选择。

2、在操作风险损失数据预测中，以下哪种情况最适合使用ARIMA模型？

A、数据呈现明显季节性模式

B、数据存在结构性断点

C、数据平稳且无季节性

D、数据波动性聚集

【答案】C

【解析】正确答案是C。ARIMA模型适用于平稳且无季节性的时间序列数据。A选

项应使用SARIMA模型，B选项需要断点检测方法，D选项适合GARCH类模型。知

识点：时间序列模型选择标准。易错点：忽视数据平稳性要求。

3、操作风险损失数据通常呈现”厚尾”特征，这意味着什么？

A、数据分布对称

B、极端损失概率高于正态分布

C、数据波动性小

D、损失频率高

【答案】B

【解析】正确答案是B。厚尾分布意味着极端事件发生的概率比正态分布预测的要

高。A选项描述的是对称分布，C选项与厚尾特征相反，D选项描述的是频率而非分布

特征。知识点：损失分布特征。易错点：混淆厚尾与高波动性概念。

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4、在构建操作风险损失预测模型时，以下哪种做法最可能导致过拟合？

A、使用交叉验证

B、选择过多解释变量

C、进行正则化处理

D、保留测试集

【答案】B

【解析】正确答案是B。过多解释变量会导致模型过度拟合历史数据而降低泛化能

力。A、C、D都是防止过拟合的方法。知识点：模型过拟合与欠拟合。易错点：认为

变量越多模型越好。

5、操作风险损失数据的时间序列分析中，“平稳性”是指什么？

A、数据无缺失值

B、统计特性不随时间变化

C、数据呈线性趋势

D、波动性恒定

【答案】B

【解析】正确答案是B。平稳性指序列的均值、方差和自相关结构不随时间变化。A

选项描述数据完整性，C选项是非平稳特征，D选项只是平稳性的一个方面。知识点：

时间序列平稳性。易错点：混淆平稳性与恒定方差。

6、在预测操作风险损失时，以下哪种评估指标最能反映模型对极端损失的预测能

力？

A、均方误差

B、平均绝对误差

C、分位数损失

D、决定系数

【答案】C

【解析】正确答案是C。分位数损失专门评估特定分位数（如尾部）的预测准确性。

A、B选项关注整体误差，D选项衡量整体拟合度。知识点：预测评估指标。易错点：忽

视尾部风险的特殊评估需求。

7、操作风险损失数据中，“低频高损”事件的特征是什么？

A、发生频繁但损失小

B、发生稀少但损失巨大

C、发生频率和损失都中等

D、季节性明显

【答案】B

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【解析】正确答案是B。低频高损事件指发生概率低但一旦发生损失巨大的事件。A

选项描述高频低损事件，C选项描述中频中损事件，D选项与频率特征无关。知识点：

操作风险事件分类。易错点：混淆频率与损失程度的关系。

8、在时间序列预测中，“滚动窗口预测”的主要优势是什么？

A、计算简单

B、能适应数据结构变化

C、预测精度最高

D、无需历史数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。滚