2025年金融风险管理师操作风险资本计量的前瞻性模型专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的前瞻性模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的前瞻性模型专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的前瞻性模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III框架下，操作风险资本计量的标准法（SA）中，业务指标（BI）

的计算主要基于哪些财务数据？

A、总资产和净利息收入

B、利息、服务和佣金收入，以及非利息支出

C、净利润和股东权益

D、贷款总额和存款总额

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III标准法（SA）使用业务指标（BI）作为资本

计量的基础，BI由利息、服务和佣金收入（ISC）以及非利息支出（NIE）组成，能够

更全面地反映银行的业务规模和风险暴露。选项A中的总资产和净利息收入过于片面；

选项C的净利润和股东权益与操作风险关联度较低；选项D的贷款和存款总额主要反

映信用风险和流动性风险。知识点：操作风险标准法（SA）的业务指标构成。易错点：

容易混淆BI与信用风险加权资产（RWA）的计算基础。

2、前瞻性操作风险模型中，情景分析法的核心优势是什么？

A、完全依赖历史损失数据

B、能够捕捉低频高损事件和新兴风险

C、计算简单且成本低

D、仅适用于小型金融机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析法通过专家判断和模拟，能够识别和量化历史数

据中未体现的低频高损事件（如重大系统故障、欺诈）和新兴风险（如网络安全威胁），

弥补了历史数据的局限性。选项A错误，因为情景分析不依赖历史数据；选项C错误，

情景分析通常需要大量资源和时间；选项D错误，情景分析适用于各类规模的金融机

构。知识点：操作风险情景分析的应用价值。易错点：可能低估情景分析在捕捉新兴风

险中的作用。

3、在操作风险高级计量法（AMA）中，损失分布法（LDA）的主要步骤是什么？

A、仅收集内部损失数据

B、分别拟合损失频率和损失严重性分布，再通过蒙特卡洛模拟计算资本要求

C、直接使用监管机构给定的资本系数

D、仅依赖外部数据

2025年金融风险管理师操作风险资本计量的前瞻性模型专题试卷及解析2

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失分布法（LDA）是AMA的核心方法，通过分别拟合

损失频率（如泊松分布）和损失严重性（如对数正态分布）分布，再结合蒙特卡洛模拟

计算操作风险资本要求。选项A和D错误，LDA需综合内部、外部和情景数据；选项

C错误，LDA是模型驱动而非系数驱动。知识点：LDA的建模流程。易错点：可能混

淆LDA与标准法的计量逻辑。

4、操作风险资本计量中，保险风险缓释（ORI）的认可条件不包括以下哪项？

A、保险合同期限至少为1年

B、保险人信用评级不低于BBB

C、覆盖范围包括所有操作风险事件

D、保险合同不可撤销或包含重大撤销惩罚条款

【答案】C

【解析】正确答案是C。保险风险缓释（ORI）的认可条件要求保险合同覆盖特定操

作风险事件，但无需覆盖所有事件（如某些不可保风险）。选项A、B、D均为巴塞尔协

议III对ORI的明确要求。知识点：ORI的监管认可标准。易错点：可能误认为保险

需覆盖全部操作风险。

5、在操作风险前瞻性模型中，业务环境和内部控制因素（BEICFs）的作用是什么？

A、替代历史损失数据

B、调整标准法中的业务指标（BI）

C、通过定性指标评估风险趋势，用于资本调整

D、仅用于内部审计

【答案】C

【解析】正确答案是C。BEICFs是前瞻性模型的关键组成部分，通过定性指标（如

系统复杂度、员工流失率）评估风险趋势，用于调整资本要求。选项A错误，BEICFs是

补充而非替代历史数据；选项B错误，BEICFs不直接调整BI；选项D错误，BEICFs

主要用于风险管理而非审计。知识点：BEICFs的应用场景。易错点：可能混淆BEICFs

与定量数据的作用。

6、操作风