2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，关键风险指标（KRI）的主要作用是什么？

A、替代损失数据进行风险计量

B、提供早期预警信号，识别潜在风险暴露

C、直接计算操作风险资本要求

D、替代内部控制流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI的核心价值在于其前瞻性，通过监测关键指标的变化

趋势，为管理层提供风险预警。A错误，KRI是损失数据的补充而非替代；C错误，资

本计算需结合损失数据等多种因素；D错误，KRI是内控的监控工具而非替代品。知识

点：KRI的功能定位。易错点：混淆KRI与损失数据的关系。

2、下列哪项指标最适合衡量交易处理中的操作风险？

A、员工流失率

B、系统宕机时间

C、交易失败率

D、客户投诉量

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易失败率直接反映交易流程的执行质量，是交易类操作

风险的核心KRI。A属于人力资源风险指标；B属于技术风险指标；D属于客户关系

风险指标。知识点：KRI与风险类型的匹配性。易错点：未区分风险类型与对应指标。

3、在KRI设计中，“阈值”的设定应主要考虑什么？

A、历史最高值

B、行业基准与风险偏好

C、监管最低要求

D、随机抽样结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值需结合机构风险承受能力和行业实践，A过于简单化，

C是底线要求，D缺乏科学依据。知识点：KRI阈值设定原则。易错点：忽视风险偏好

的指导作用。

4、操作风险KRI与关键绩效指标（KPI）的主要区别在于？

A、数据来源不同

2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及解析2

B、更新频率不同

C、关注点不同（风险vs绩效）

D、计算方法不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。KRI关注潜在风险，KPI关注业务成果，这是本质区别。A、

B、D可能存在差异但非核心差异。知识点：KRI与KPI的区分。易错点：混淆监控目

的。

5、下列哪项属于操作风险KRI的”滞后指标”？

A、员工培训完成率

B、系统漏洞修复时间

C、未结交易笔数

D、异常交易报告数量

【答案】D

【解析】正确答案是D。异常交易报告反映已发生的问题，属于滞后指标；A、B、C

均具有前瞻性。知识点：KRI的时间属性分类。易错点：未区分指标反映的时间维度。

6、在KRI监测中，“绿灯黄灯红灯”机制中的”黄灯”通常表示？

A、风险完全可控

B、需关注但未突破阈值

C、已突破阈值需立即行动

D、数据缺失

【答案】B

【解析】正确答案是B。黄灯表示接近阈值需关注，A是绿灯状态，C是红灯状态。

知识点：KRI预警机制。易错点：混淆颜色编码含义。

7、操作风险KRI的有效性验证应重点关注？

A、指标计算的准确性

B、指标与风险暴露的相关性

C、指标的历史稳定性

D、指标的数据来源

【答案】B

【解析】正确答案是B。相关性是KRI有效性的核心，A、C、D是基础要求但非验

证重点。知识点：KRI有效性评估标准。易错点：忽视相关性验证。

8、下列哪项KRI最适合监测”内部欺诈”风险？

A、加班时长统计

B、异常账户活动频率

C、系统访问失败次数

2025年金融风险管理师操作风险关键风险指标专题试卷及解析3

D、供应商违约率

【答案】B

【解析】正确答案是B。异常账户活动直接关联欺诈行为，A、C、D分别关联员工

疲劳、