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2025年特许金融分析师时间序列分析与经济预测专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列分析与经济预测专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师时间序列分析与经济预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，如果数据呈现明显的季节性波动，最适合使用的模型是？

A、随机游走模型

B、ARIMA模型

C、季节性ARIMA模型

D、简单指数平滑模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。季节性ARIMA模型专门用于处理具有季节性特征的时间

序列数据，能够同时捕捉趋势和季节性成分。A选项随机游走模型适用于非平稳无趋势

数据；B选项ARIMA模型处理非平稳数据但未考虑季节性；D选项简单指数平滑模型

适用于无季节性数据。知识点：季节性时间序列建模。易错点：混淆ARIMA与季节性

ARIMA的适用场景。

2、在检验时间序列平稳性时，如果ADF检验的p值小于0.05，应如何判断？

A、序列非平稳

B、序列平稳

C、需要进一步检验

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。ADF检验的原假设是序列非平稳，当p值小于显著性水平

（如0.05）时，拒绝原假设，认为序列平稳。A选项与检验逻辑相反；C选项在p值明

确时无需进一步检验；D选项忽略了明确的统计结论。知识点：单位根检验。易错点：

混淆原假设与拒绝域。

3、在构建经济预测模型时，如果发现残差存在自相关，最可能的问题是？

A、模型遗漏重要变量

B、数据存在异常值

C、模型过度拟合

D、样本量不足

【答案】A

【解析】正确答案是A。残差自相关通常表明模型未能完全捕捉数据的动态特征，常

见原因是遗漏重要变量或未考虑滞后项。B选项异常值会导致残差异常但未必自相关；

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C选项过度拟合通常表现为样本内表现好但样本外差；D选项样本量不足会影响估计

精度但不直接导致自相关。知识点：模型诊断。易错点：忽视残差分析的重要性。

4、在时间序列预测中，滚动窗口法的主要优势是？

A、计算简单

B、能适应数据结构变化

C、预测精度最高

D、无需参数估计

【答案】B

【解析】正确答案是B。滚动窗口法通过不断更新训练样本，能够适应数据结构的

变化，提高模型稳健性。A选项计算简单不是其主要优势；C选项预测精度取决于模型

本身；D选项滚动窗口法仍需参数估计。知识点：预测方法评估。易错点：混淆方法优

势与适用场景。

5、在分析宏观经济数据时，如果发现GDP增长率与失业率呈负相关，这符合？

A、奥肯定律

B、菲利普斯曲线

C、蒙代尔弗莱明模型

D、购买力平价理论

【答案】B

【解析】正确答案是B。菲利普斯曲线描述失业率与通货膨胀（或经济增长）的负

相关关系。A选项奥肯定律描述失业率与GDP缺口的负相关；C选项蒙代尔弗莱明模

型涉及开放经济；D选项购买力平价理论涉及汇率。知识点：经济关系理论。易错点：

混淆相似经济定律的适用变量。

6、在时间序列分解中，趋势成分通常指？

A、数据长期变化方向

B、数据季节性波动

C、数据随机波动

D、数据周期性变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。趋势成分反映时间序列的长期变化方向，如增长或下降。B

选项季节性波动是固定周期变化；C选项随机波动是残差部分；D选项周期性变化是中

长期波动。知识点：时间序列分解。易错点：混淆趋势与周期成分。

7、在构建VAR模型时，确定最优滞后阶数的常用方法是？

A、AIC准则

B、OLS估计

C、格兰杰检验

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D、协整检验

【答案】A