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2025年金融风险管理师PYTHON在缺口分析中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师Python在缺口分析中的应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师Python在缺口分析中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，使用Python进行流动性缺口分析时，最核心的数据处理

步骤是什么？

A、数据可视化

B、数据清洗与转换

C、模型训练

D、生成报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性缺口分析依赖于准确、一致的时间序列数据，数据

清洗与转换（如处理缺失值、统一日期格式、对齐不同数据源）是确保分析结果可靠性

的前提。A、C、D是后续步骤，但基础数据质量直接决定分析有效性。知识点：数据

预处理在金融分析中的基础地位。易错点：容易忽视数据质量，直接进入分析或可视化

阶段，导致结果偏差。

2、Python的哪个库最适合用于处理和分析金融时间序列数据，特别是进行缺口计

算？

A、Scikitlearn

B、Pandas

C、Matplotlib

D、TensorFlow

【答案】B

【解析】正确答案是B。Pandas提供了强大的DataFrame和Series数据结构，以

及丰富的时间序列处理函数（如重采样、时间窗口计算），是进行缺口分析的核心工具。

Scikitlearn主要用于机器学习，Matplotlib用于绘图，TensorFlow用于深度学习，均不

适合直接处理时间序列缺口计算。知识点：Python金融数据分析库的选择。易错点：可

能混淆库的用途，误选Scikitlearn或TensorFlow。

3、在利率缺口分析中，Python通常通过哪种方式识别和量化资产与负债的重新定

价缺口？

A、聚类算法

B、时间区间分组统计

C、自然语言处理

D、图像识别

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【答案】B

【解析】正确答案是B。利率缺口分析的核心是将资产和负债按重新定价时间（如1

个月内、3个月内）分组，然后计算各时间段的差额。Python通过Pandas的groupby

或条件筛选实现这一逻辑。A、C、D与缺口分析的逻辑无关。知识点：利率缺口分析

的基本原理与实现方法。易错点：可能过度依赖复杂算法，而忽略缺口分析的本质是时

间维度的分组统计。

4、使用Python进行流动性缺口预测时，以下哪种方法最常用？

A、线性回归

B、决策树

C、时间序列预测（如ARIMA）

D、支持向量机

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性缺口通常具有时间序列特征，ARIMA等时间序列

模型能捕捉趋势和季节性，适合预测未来缺口。线性回归（A）需明确自变量，决策树

（B）和SVM（D）更适用于分类或非线性关系，但时间序列预测是主流方法。知识点：

金融时间序列预测模型的选择。易错点：可能误选机器学习模型，而忽略时间序列数据

的特殊性。

5、在Python中，若需将缺口分析结果导出为Excel报告，应优先使用哪个库？

A、NumPy

B、OpenPyXL

C、Requests

D、BeautifulSoup

【答案】B

【解析】正确答案是B。OpenPyXL或Pandas的to_excel()函数可直接将数据写

入Excel，适合生成报告。NumPy（A）用于数值计算，Requests（C）和BeautifulSoup

（D）用于网络爬虫，与导出Excel无关。知识点：Python文件操作库的应用场景。易

错点：可能混淆库的功能，误选NumPy。

6、Python在缺口分析中处理“缺口敞口”时，通常如何定义负缺口？

A、资产大于负债

B、负债大于资产

C、资产与负债相等

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。负缺口指某一时间段内重新定价的