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2025年金融风险管理师巴塞尔协议的政策建议研究专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议的政策建议研究专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议的政策建议研究专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议中，关于系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求，其主要目的是

什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、减少系统重要性银行倒闭对整个金融体系的冲击

D、简化银行的监管流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议对系统重要性银行（SIBs）提出额外资本要求，

旨在通过增强其资本缓冲能力，降低其倒闭可能对整个金融体系造成的系统性风险。选

项A、B、D与巴塞尔协议的核心目标不符，其重点在于风险防范而非盈利或成本控

制。知识点：巴塞尔协议的系统重要性银行监管框架。易错点：混淆资本要求的目的，

误以为是为了提高银行盈利能力。

2、巴塞尔协议引入的杠杆率作为风险加权资本充足率的补充，其主要优势是什

么？

A、能够精确反映银行的风险状况

B、计算简单，透明度高，避免模型风险

C、适用于所有类型的金融机构

D、能够完全替代风险加权资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率的计算不依赖复杂的风险加权模型，因此具有简单、

透明的特点，能够有效避免模型风险。选项A错误，杠杆率无法精确反映风险状况；选

项C错误，杠杆率主要适用于银行；选项D错误，杠杆率仅作为补充，不能完全替代

风险加权资本充足率。知识点：巴塞尔协议的杠杆率监管指标。易错点：误以为杠杆

率可以完全替代风险加权资本充足率。

3、巴塞尔协议中，关于流动性覆盖率（LCR）的要求，其主要目的是什么？

A、确保银行在长期压力下有足够的流动性

B、确保银行在短期极端压力情景下能够生存30天

C、提高银行的资本充足率

D、降低银行的信用风险

【答案】B

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【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）要求银行持有足够的高质量流动性

资产，以应对30天内的短期极端压力情景。选项A错误，长期流动性由净稳定资金比

率（NSFR）衡量；选项C、D与LCR的目标无关。知识点：巴塞尔协议的流动性监

管框架。易错点：混淆LCR和NSFR的目标。

4、巴塞尔协议对资本定义的修订中，以下哪项不属于核心一级资本（CET1）的

组成部分？

A、普通股

B、留存收益

C、少数股东权益

D、其他综合收益

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心一级资本（CET1）主要包括普通股、留存收益和其他

综合收益，少数股东权益通常不属于核心一级资本。知识点：巴塞尔协议的资本构成。

易错点：混淆核心一级资本和其他一级资本的组成部分。

5、巴塞尔协议中，关于逆周期资本缓冲的设定，其主要目的是什么？

A、提高银行的长期盈利能力

B、在经济过热时抑制信贷过度增长

C、在经济衰退时刺激银行放贷

D、简化银行的资本管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在通过在经济过热时提高资本要求，抑

制信贷过度增长，在经济衰退时释放资本，支持银行放贷。选项A、D与目标无关；选

项C是经济衰退时的效果，但不是主要目的。知识点：巴塞尔协议的逆周期资本缓

冲机制。易错点：混淆逆周期资本缓冲在不同经济周期中的作用。

6、巴塞尔协议中，关于交易对手信用风险（CCR）的资本计量，以下哪项是正

确的？

A、仅适用于衍生品交易

B、采用标准法或内部模型法计量

C、与市场风险资本要求完全相同

D、无需单独计量

【答案】B

【解析】正确答案是B。交易对手信用风险（CCR）的资本计量可以采用标准法或

内部模型法，适用于衍生品和证券融资交易。选项A错误，不仅适用于衍生品；选项

C错误，与市场风险资本要求不同；选项D