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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与人工智能在风险管理中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与人工智能在风险管

理中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三与人工智能在风险管理中的应用专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三引入的杠杆率是作为资本充足率的补充指标，其主要目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、限制银行过度杠杆化，控制风险敞口

C、简化银行的风险计量模型

D、增加银行的流动性储备

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议三引入的简单、透明的衡量指标，旨

在限制银行过度杠杆化，防止风险资本不足。A选项与杠杆率目标无关；C选项是风险

加权资产的作用；D选项属于流动性覆盖率范畴。知识点：巴塞尔协议三监管工具。易

错点：混淆杠杆率与流动性指标的功能。

2、人工智能在信用风险管理中最常应用的场景是？

A、实时汇率预测

B、客户违约概率建模

C、股票价格波动分析

D、衍生品定价

【答案】B

【解析】正确答案是B。AI通过机器学习算法（如随机森林、神经网络）能更精准

地分析客户行为数据，优化违约概率模型。A、C、D选项属于市场风险管理范畴。知

识点：AI在信用风险中的应用。易错点：将AI应用场景与风险类型混淆。

3、巴塞尔协议三对系统重要性银行（SIBs）提出的额外资本要求比例通常为？

A、1%2.5%

B、3%5%

C、0.5%1%

D、6%8%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议三，SIBs需满足1%2.5%的额外资本缓冲，

具体比例根据系统重要性分级确定。B、C、D选项均不符合规定。知识点：系统重要

性银行监管要求。易错点：混淆普通银行与SIBs的资本要求。

4、以下哪项不属于人工智能在操作风险管理中的优势？

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A、自动化异常交易监测

B、减少人为操作失误

C、完全替代人工审计

D、实时识别欺诈行为

【答案】C

【解析】正确答案是C。AI可辅助审计但无法完全替代人工判断，尤其对复杂场景。

A、B、D均为AI的典型应用优势。知识点：AI在操作风险中的局限性。易错点：高

估AI的替代能力。

5、巴塞尔协议三的流动性覆盖率（LCR）要求银行持有多少高质量流动性资产

（HQLA）？

A、覆盖30天净现金流出

B、覆盖90天净现金流出

C、覆盖60天净现金流出

D、覆盖120天净现金流出

【答案】A

【解析】正确答案是A。LCR要求银行HQLA能覆盖30天短期压力情景下的净现

金流出。B、C、D选项时间范围错误。知识点：流动性监管指标。易错点：混淆LCR

与NSFR的时间框架。

6、机器学习模型在市场风险预测中常被用于？

A、固定收益产品定价

B、期权波动率曲面构建

C、极端风险事件预警

D、外汇储备管理

【答案】C

【解析】正确答案是C。AI擅长识别非线性模式，可提前预警市场极端波动。A、B、

D属于传统量化模型应用领域。知识点：AI在市场风险中的创新应用。易错点：混淆

传统模型与AI的适用场景。

7、巴塞尔协议三的反周期资本缓冲（CCyB）的触发条件是？

A、信贷过度增长

B、流动性短缺

C、利率大幅波动

D、汇率剧烈变动

【答案】A

【解析】正确答案是A。CCyB旨在抑制信贷周期过度扩张，当信贷增长过快时启

动。B、C、D选项属于其他风险类型。知识点：宏观审慎监管工具。易错点：混淆不同

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风险类型的缓冲机制。

8、以下哪项是人工智能在合规风险管理中的典型应用？

A、反洗钱（AML）交易筛查

B、资本充足率计算

C、压力测试场景设计

D、信用评级模型校准

【答案】A

【解析】正确答案是A。AI可通过自然语言处