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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三QIS与监管调整专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三QIS与监管调整专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三QIS与监管调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III中，关于系统重要性银行（SIBs）的附加资本要求，其主要目的

是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、减少系统重要性银行倒闭对整个金融系统的冲击

D、简化银行的监管流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III对系统重要性银行（SIBs）提出附加资本要

求，旨在通过提高这些银行的资本缓冲，增强其抵御风险的能力，从而减少其倒闭对整

个金融系统的冲击。选项A、B、D与附加资本要求的目的无关，因此排除。知识点：系

统重要性银行的监管要求。易错点：混淆附加资本要求的目的与普通资本要求的目的。

2、在巴塞尔协议III的定量影响研究（QIS）中，主要评估的是什么？

A、银行的客户满意度

B、新监管标准对银行资本充足率的影响

C、银行的市场营销策略效果

D、银行的员工绩效

【答案】B

【解析】正确答案是B。QIS（QuantitativeImpactStudy）是巴塞尔委员会用来评估

新监管标准对银行资本充足率、流动性等指标影响的研究工具。选项A、C、D与QIS

的研究内容无关，因此排除。知识点：QIS的作用和目的。易错点：误认为QIS是评估

银行运营效率的工具。

3、巴塞尔协议III引入的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行持有足够的优质流

动性资产，以应对多长时间的短期流动性压力？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）要求银行持有足够的优质流动性资

产，以应对30天的短期流动性压力。选项A、C、D的时间不符合LCR的定义，因此排

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除。知识点：流动性覆盖率的时间框架。易错点：混淆LCR与净稳定资金比率（NSFR）

的时间要求。

4、巴塞尔协议III中，关于杠杆率的要求，其主要目的是什么？

A、提高银行的资产收益率

B、限制银行的过度杠杆化

C、增加银行的贷款规模

D、降低银行的信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议III引入的一项补充性监管指标，旨在

限制银行的过度杠杆化，防止风险加权资产（RWA）被低估。选项A、C、D与杠杆率

的主要目的无关，因此排除。知识点：杠杆率的作用。易错点：误认为杠杆率是直接针

对信用风险的工具。

5、在巴塞尔协议III的监管调整中，关于逆周期资本缓冲，其主要作用是什么？

A、提高银行的长期盈利能力

B、在经济过热时增加资本要求，在经济衰退时降低资本要求

C、简化银行的资本计算方法

D、减少银行的跨境业务

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在根据经济周期动态调整资本要求，经济

过热时提高资本要求以抑制信贷过度增长，经济衰退时降低资本要求以支持信贷投放。

选项A、C、D与逆周期资本缓冲的作用无关，因此排除。知识点：逆周期资本缓冲的

作用机制。易错点：混淆逆周期资本缓冲与普通资本缓冲的区别。

6、巴塞尔协议III中，关于普通股一级资本（CET1）的最低要求比例是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，普通股一级资本（CET1）的最低要

求比例为4.5%。选项A、C、D的比例不符合规定，因此排除。知识点：CET1的最低

要求比例。易错点：混淆CET1与总资本充足率的比例要求。

7、在巴塞尔协议III的QIS中，关于交易对手信用风险（CCR）的调整，主要关

注的是什么？