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2025年金融风险管理师操作风险自动化计量工具专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险自动化计量工具专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险自动化计量工具专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险自动化计量工具中，以下哪项技术主要用于从非结构化数据（如内

部审计报告、客户投诉记录）中提取风险事件信息？

A、关系型数据库查询

B、自然语言处理（NLP）

C、蒙特卡洛模拟

D、决策树分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。自然语言处理（NLP）是人工智能的一个分支，专门用于使

计算机能够理解、解释和生成人类语言。在操作风险管理中，大量的风险事件信息以文

本形式存在于非结构化数据中，NLP技术可以自动从中识别、分类和提取关键风险事

件、原因和损失金额，极大地提高了数据收集和处理的效率。选项A，关系型数据库查

询，主要用于处理结构化数据，无法直接处理文本内容。选项C，蒙特卡洛模拟，是一

种风险量化建模技术，用于评估潜在损失分布，而非数据提取。选项D，决策树分析，

是一种预测建模方法，可用于风险分类，但其前提是已有结构化的输入数据。知识点：

操作风险数据收集与处理技术。易错点：容易混淆不同技术的应用场景，将数据提取技

术与建模技术混为一谈。

2、某银行引入了一套自动化工具，通过监控员工在交易系统中的操作行为，如异

常登录时间、高频大额授权等，来识别潜在的内部欺诈风险。这种自动化工具主要应用

了什么原理？

A、损失分布法（LDA）的自动化实现

B、关键风险指标（KRI）的动态监控与预警

C、情景分析的自动化生成

D、风险与控制自我评估（RCSA）的线上化

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键风险指标是用于监测操作风险水平变化的一系列可量

化的指标。题目中描述的监控员工操作行为（异常登录、高频授权）正是设定了一系列

与内部欺诈相关的KRI，并通过自动化工具进行实时或准实时的监控，一旦指标突破

阈值，系统就会发出预警。这完全符合KRI动态监控与预警的原理。选项A，损失分

布法，是基于历史损失数据来量化操作风险资本金的统计模型，不涉及实时行为监控。

选项C，情景分析，是前瞻性地评估假设情景下的潜在影响，而非对实际行为的监控。

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选项D，风险与控制自我评估，是一种定性评估流程，线上化只是改变了执行方式，其

核心是主观评估，而非客观行为监控。知识点：关键风险指标（KRI）的应用。易错点：

容易将KRI监控与其他操作风险管理工具的自动化应用混淆，特别是与基于历史数据

的量化模型（如LDA）区分开。

3、在构建操作风险损失数据库时，自动化数据采集工具面临的最大挑战通常是？

A、数据存储成本过高

B、数据清洗和标准化的难度大

C、缺乏足够的数据源

D、相关法律法规禁止自动化采集

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险损失数据来源广泛，包括核心业务系统、财务系

统、人力资源系统、外部公共信息等，这些系统的数据格式、定义、颗粒度各不相同。自

动化工具在采集后，必须进行复杂的数据清洗（如去除重复、纠正错误）和标准化（如

统一事件类型、损失日期、金额单位），这是一个技术难度高、工作量巨大的过程，是

当前自动化实践中的核心痛点。选项A，随着存储技术的发展，成本问题已相对次要。

选项C，对于大型金融机构而言，内部数据源通常是充足的，挑战在于整合而非缺乏。

选项D，法律法规规范的是数据的使用和隐私保护，而非禁止自动化采集技术本身。知

识点：操作风险数据管理。易错点：可能会直观地认为成本或数据源是首要问题，而忽

视了数据质量处理的实际技术复杂性。

4、自动化工具在操作风险“风险与控制自我评估”（RCSA）流程中，主要能提升哪

个环节的效率？

A、风险识别的全面性

B、控制设计有效性评估的主观判断

C、评估结果的汇总、分析和报告

D、员工风险意识的培养

【答案】C

【解析】正确答案是C。RCSA流程