2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在抵押品集中度风险管理中，以下哪项措施最能有效降低房地产抵押品的地域

集中度风险？

A、提高房地产抵押品的折扣率

B、增加商业地产抵押品的比例

C、限制单一地区抵押品占总抵押品价值的比例

D、优先接受流动性更强的金融资产作为抵押品

【答案】C

【解析】正确答案是C。限制单一地区抵押品占比是直接控制地域集中度的核心手

段。A选项通过提高折扣率降低风险暴露，但未解决集中度问题；B选项只是调整抵押

品类型，未针对地域风险；D选项虽能降低整体风险，但非专门针对地域集中度。知识

点：抵押品集中度风险的管理措施。易错点：混淆风险缓释工具与集中度管理措施。

2、抵押品集中度风险可能导致的最严重后果是？

A、抵押品价值波动增加

B、系统性风险传染

C、流动性管理难度上升

D、监管资本要求提高

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险最危险的是在特定冲击下引发连锁反应，导致

系统性风险。A、C、D都是具体表现，但B是宏观层面的终极风险。知识点：集中度

风险的传导机制。易错点：忽视局部风险与系统性风险的关联性。

3、以下哪类抵押品最容易出现行业集中度风险？

A、国债

B、黄金

C、上市公司股票

D、应收账款

【答案】D

【解析】正确答案是D。应收账款通常集中于特定行业或客户，天然具有行业集中

度特征。A、B、C均为标准化、跨行业的抵押品。知识点：抵押品类型与集中度风险的

关联性。易错点：误认为所有金融资产都能分散风险。

4、在压力测试中，评估抵押品集中度风险时应优先考虑什么情景？

A、基准利率上升

2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析2

B、特定区域房价暴跌

C、全球股市崩盘

D、大宗商品价格波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险测试需针对特定风险因子，地域集中度对应区

域房价冲击。A、C、D属于系统性情景，无法反映集中度特征。知识点：压力测试情

景设计原则。易错点：混淆系统性测试与针对性测试。

5、抵押品集中度风险管理的首要原则是？

A、收益最大化

B、风险分散化

C、监管合规性

D、操作简便性

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中度风险的本质是缺乏分散，因此风险管理核心是分散

化。A、C、D是次要或衍生目标。知识点：风险管理基本原则。易错点：将合规性视

为首要目标。

6、以下哪项指标最适合衡量抵押品的行业集中度？

A、赫芬达尔指数

B、夏普比率

C、基尼系数

D、久期

【答案】A

【解析】正确答案是A。赫芬达尔指数专门用于衡量市场集中度。B是风险收益指

标，C是收入分配指标，D是利率敏感度指标。知识点：集中度风险量化指标。易错点：

混淆不同领域的统计指标。

7、当发现抵押品过度集中于某行业时，最紧急的应对措施是？

A、调整风险偏好声明

B、立即处置相关抵押品

C、暂停新增该行业抵押品

D、提高资本储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。暂停新增是控制风险扩大的最快手段。A是长期措施，B可

能引发市场冲击，D是被动应对。知识点：集中度风险应急响应。易错点：忽视风险控

制的时效性。

8、抵押品集中度风险与流动性风险的主要关联在于？

2025年金融风险管理师抵押品集中度风险专题试卷及解析3

A、集中抵押品更难快速变现

B、集中抵押品价值波动更大

C、集中抵押品监管要求更高

D、集中抵押品管理成本更高

【答案】A

【解析】正确答案是B。集中抵押品在市场下行时