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2025年金融风险管理师风险监控中的报告频率与层级专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险监控中的报告频率与层级专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师风险监控中的报告频率与层级专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融机构的风险监控体系中，以下哪类风险通常需要最高的报告频率？

A、战略风险

B、操作风险

C、市场风险

D、声誉风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场风险由于市场价格（如利率、汇率、股价等）波动性高，

对金融机构的财务状况影响直接且迅速，因此通常需要每日甚至实时的监控和报告。知

识点：市场风险的特性决定了其监控的高频性。易错点：考生可能误选操作风险，因为

操作风险事件（如欺诈、系统故障）也可能突发，但操作风险的常规监控频率通常低于

市场风险，而事件驱动报告是例外情况。

2、对于信用风险，以下哪个层级的报告通常关注的是个体交易对手的违约情况？

A、董事会层级

B、高级管理层层级

C、业务单元层级

D、监管机构层级

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务单元层级的管理者最贴近具体的信贷业务和客户，其

报告需要关注个体交易对手的信用状况、授信额度使用及违约预警等微观信息，以便及

时调整业务策略。知识点：风险报告的层级与信息粒度呈反比，层级越低，信息越具体。

易错点：可能误选高级管理层，但高级管理层更关注组合层面的信用风险敞口和趋势，

而非个体细节。

3、根据巴塞尔协议的要求，银行对交易账户的VaR（风险价值）模型结果进行回

测的频率通常是？

A、每周

B、每月

C、每季度

D、每日

【答案】D

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【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求银行必须每日使用过去250个交易日的数

据计算VaR，并将其与当日的实际损益进行比较，以进行回测，从而验证模型的有效

性。知识点：市场风险计量模型的验证要求。易错点：考生可能对VaR的计算频率和

回测频率产生混淆，计算是每日的，回测也是基于每日数据进行。

4、在风险报告中，流动性风险的报告频率通常取决于什么？

A、银行的盈利状况

B、市场的流动性状况

C、员工的薪酬水平

D、银行的地理位置

【答案】B

【解析】正常情况下，流动性风险报告有常规频率（如每日、每周）。但当市场出现

系统性压力或流动性枯竭时，报告频率需要急剧提升，甚至转为实时监控。知识点：流

动性风险的动态性和情境依赖性。易错点：忽视流动性风险与外部市场环境的强关联

性，而只考虑内部因素。

5、向董事会提交的风险报告，其主要特点不应包括？

A、高度概括性

B、包含大量技术细节

C、关注整体风险偏好和资本充足性

D、提供前瞻性判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。董事会作为最高决策机构，其时间有限，需要的是宏观、战

略层面的风险信息，用于判断公司整体风险状况是否与战略和风险偏好一致。过于技术

性的细节会干扰其决策。知识点：风险报告的“受众导向”原则。易错点：认为报告越详

细越好，忽略了不同层级管理者的信息需求差异。

6、关于操作风险损失数据的收集与报告，以下说法最准确的是？

A、只需收集已造成的实际损失数据

B、报告频率固定为每年一次

C、应同时收集内部损失数据和外部损失数据

D、只关注金额巨大的损失事件

【答案】C

【解析】正确答案是C。为了更全面地评估操作风险，金融机构不仅需要记录自身

发生的内部损失事件，还应参考行业内的外部损失数据，以弥补自身数据不足的缺陷，

特别是对于低频高损事件。知识点：操作风险数据收集的全面性要求。易错点：可能误

选A，但仅靠内部数据会低估风险，尤其是那些在本机构尚未发生但行业内已发生的风

险类型。

2025年金融风险管理师风险监控中的报告频率与层级专题试卷及解析