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2025年金融风险管理师LGD模型在银行实务中的实施挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师LGD模型在银行实务中的实施挑

战专题试卷及解析

2025年金融风险管理师LGD模型在银行实务中的实施挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行实施LGD模型时，以下哪项是导致模型校准困难的主要原因？

A、宏观经济数据不足

B、违约损失率数据的稀缺性和滞后性

C、模型参数过多

D、监管要求不明确

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率数据的稀缺性和滞后性是银行实施LGD模型

时面临的主要挑战，因为违约事件相对较少，且数据收集和处理需要时间。A选项宏观

经济数据不足虽然会影响模型，但不是主要原因；C选项模型参数过多可以通过技术手

段解决；D选项监管要求通常较为明确。知识点：LGD模型数据挑战。易错点：容易

将数据问题与模型设计问题混淆。

2、以下哪项不属于LGD模型在银行实务中的实施挑战？

A、数据质量和完整性问题

B、模型验证的复杂性

C、模型参数的稳定性

D、客户信用评分的准确性

【答案】D

【解析】正确答案是D。客户信用评分的准确性属于PD（违约概率）模型的范畴，

与LGD模型无关。A、B、C都是LGD模型实施中的典型挑战。知识点：LGD模型

与PD模型的区别。易错点：容易混淆LGD和PD模型的关注点。

3、在LGD模型中，以下哪项因素对违约损失率的影响最大？

A、借款人的行业分布

B、抵押品的价值波动

C、银行的内部评级体系

D、宏观经济周期

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品的价值波动直接影响违约后的回收金额，是LGD模

型的核心因素。A、C、D虽然也有影响，但不如抵押品价值直接。知识点：LGD模型

的关键驱动因素。易错点：容易忽视抵押品价值的核心作用。

4、银行在实施LGD模型时，以下哪项是解决数据稀缺问题的有效方法？

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A、增加模型复杂度

B、采用外部数据补充

C、简化模型结构

D、依赖专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。采用外部数据补充是解决数据稀缺问题的有效方法，可以

弥补内部数据的不足。A和C可能降低模型准确性；D虽然可行但主观性较强。知识

点：LGD模型数据补充方法。易错点：容易忽视外部数据的价值。

5、以下哪项是LGD模型验证中的主要难点？

A、模型参数的敏感性分析

B、违约损失率的预测准确性

C、模型结果的稳定性

D、模型假设的合理性

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率的预测准确性是LGD模型验证中的核心难点，

因为违约事件较少，难以验证预测结果。A、C、D虽然重要，但不是主要难点。知识

点：LGD模型验证挑战。易错点：容易混淆验证中的难点和一般性问题。

6、在LGD模型实施中，以下哪项是导致模型结果不稳定的主要原因？

A、数据更新频率低

B、模型假设过于简单

C、宏观经济波动

D、抵押品估值方法不一致

【答案】D

【解析】正确答案是D。抵押品估值方法不一致会导致模型结果波动较大，影响稳

定性。A、B、C虽然也有影响，但不如估值方法直接。知识点：LGD模型稳定性问题。

易错点：容易忽视估值方法的影响。

7、以下哪项不属于LGD模型在银行实务中的应用场景？

A、资本充足率计算

B、贷款定价

C、客户信用评级

D、风险拨备计提

【答案】C

【解析】正确答案是C。客户信用评级属于PD模型的范畴，与LGD模型无关。A、

B、D都是LGD模型的典型应用场景。知识点：LGD模型应用场景。易错点：容易混

淆LGD和PD模型的应用。

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