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2025年金融风险管理师模型风险中的最佳实践专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险中的最佳实践专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师模型风险中的最佳实践专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，以下哪项是模型验证的核心目标？

A、提高模型预测精度

B、确保模型符合业务需求

C、评估模型假设的合理性和局限性

D、降低模型开发成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心目标是系统性地评估模型假设的合理性和

局限性，确保模型在预期用途下的适用性。A选项是模型优化的目标而非验证核心；B

选项属于模型开发阶段的要求；D选项与风险管理目标无关。知识点：模型验证的三道

防线理论。易错点：容易混淆模型验证与模型优化的目标。

2、根据巴塞尔协议要求，模型风险治理结构中应包含哪个关键角色？

A、数据科学家

B、模型所有者

C、IT运维人员

D、业务分析师

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型所有者是模型风险治理的核心角色，负责模型全生命

周期管理。A、C、D选项虽然参与模型开发但不是治理结构中的关键角色。知识点：巴

塞尔协议对模型风险治理的要求。易错点：容易忽视模型所有者在治理中的主导地位。

3、模型文档管理中，以下哪项不属于必须记录的内容？

A、模型理论基础

B、历史回测结果

C、开发人员薪酬

D、假设条件说明

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型文档需要记录技术细节和验证结果，但开发人员薪酬

属于保密信息，不属于模型文档内容。A、B、D都是监管要求的必备文档要素。知识

点：模型文档管理标准。易错点：容易混淆技术文档与人事管理文档的范围。

4、在模型风险监控中，以下哪种指标最能有效反映模型性能退化？

A、模型开发耗时

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B、特征变量分布变化

C、用户满意度评分

D、服务器资源占用率

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征变量分布变化是模型性能退化的早期预警信号。A选

项属于开发效率指标；C选项主观性较强；D选项属于技术运维指标。知识点：模型性

能监控指标体系。易错点：容易混淆技术指标与业务指标。

5、模型风险资本计提的主要依据是？

A、模型复杂度

B、潜在错误影响范围

C、开发团队经验

D、历史使用频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本计提应基于模型错误可能造成的潜在损失影响范围。A、

C、D选项虽然相关但不是主要依据。知识点：模型风险资本计量方法。易错点：容易

忽视风险暴露与资本计提的直接关联。

6、以下哪项不属于模型风险的三道防线？

A、业务部门自我评估

B、独立验证团队

C、内部审计部门

D、外部监管机构

【答案】D

【解析】正确答案是D。三道防线包括业务部门、风险管理部门和内部审计，外部

监管属于第四道防线。知识点：三道防线理论在模型风险管理中的应用。易错点：容易

混淆内部防线与外部监管的角色。

7、模型变更管理中，以下哪种情况需要重新进行全面验证？

A、数据源更新

B、参数微调

C、模型算法根本性改变

D、报告格式调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型算法根本性改变属于重大变更，需要全面验证。A、B、

D属于常规变更，可采用简化验证流程。知识点：模型变更管理分级制度。易错点：容

易低估算法变更对模型风险的影响。

8、在模型风险报告中，以下哪项内容必须包含？

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A、源代码

B、模型局限性说明

C、开发日志

D、测试数据集

【答案】B

【解析】正确答