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2025年特许金融分析师系统性风险识别与监管专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师系统性风险识别与监管专题试卷及

解析

2025年特许金融分析师系统性风险识别与监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险的传导机制中，以下哪种情况最可能引发“流动性螺旋”效应？

A、单一银行因信用风险导致破产

B、多家金融机构因共同资产持有而遭受损失

C、市场恐慌导致资产抛售和流动性枯竭

D、监管政策突然收紧导致融资成本上升

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性螺旋是指市场恐慌导致资产抛售，进一步引发流动

性枯竭，形成恶性循环。A选项属于个体风险，B选项是共同风险暴露，D选项是政策

风险，均不直接导致流动性螺旋。知识点：系统性风险传导机制。易错点：混淆流动性

螺旋与普通流动性风险。

2、巴塞尔协议中，用于吸收银行在危机期间损失的资本工具被称为？

A、核心一级资本

B、其他一级资本

C、二级资本

D、应急可转债

【答案】A

【解析】正确答案是A。核心一级资本（如普通股）是最高质量的资本，能够在危

机时直接吸收损失。B和C选项的吸收损失能力较弱，D选项是特定条件下的资本补

充工具。知识点：巴塞尔资本框架。易错点：混淆不同层级资本的吸收损失顺序。

3、以下哪项不属于宏观审慎政策的主要目标？

A、防范系统性风险

B、维护金融稳定

C、抑制顺周期性

D、保护个体投资者利益

【答案】D

【解析】正确答案是D。宏观审慎政策关注系统性风险，而非个体投资者保护（属

于微观审慎范畴）。A、B、C均为宏观审慎的核心目标。知识点：宏观审慎政策目标。

易错点：混淆宏观与微观审慎的职责边界。

4、在系统性风险监测中，“网络分析法”主要用于评估？

A、金融机构的个体风险暴露

2025年特许金融分析师系统性风险识别与监管专题试卷及解析2

B、金融机构间的关联性风险

C、宏观经济指标的波动性

D、跨境资本流动的稳定性

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络分析法通过绘制金融机构间的交易网络，识别关联性

风险。A、C、D分别对应其他分析方法。知识点：系统性风险监测工具。易错点：误

认为网络分析法适用于所有风险类型。

5、以下哪种情况最可能引发“大而不能倒”问题？

A、小型银行因管理不善倒闭

B、大型金融机构与系统高度关联

C、新兴市场国家货币贬值

D、全球贸易争端加剧

【答案】B

【解析】正确答案是B。“大而不能倒”的核心是系统重要性金融机构的倒闭可能引发

连锁反应。A、C、D均不直接涉及该问题。知识点：系统重要性金融机构。易错点：混

淆“大而不能倒”与普通企业破产。

6、在压力测试中，以下哪种情景设计最符合“极端但合理”的原则？

A、全球GDP下降50%

B、主要经济体利率上升1000个基点

C、房地产市场下跌30%

D、单一国家违约导致全球金融危机

【答案】C

【解析】正确答案是C。极端但合理的情景需在历史可能性范围内，A、B、D过于

极端。知识点：压力测试情景设计。易错点：误认为情景越极端越好。

7、以下哪项不属于《多德弗兰克法案》的核心内容？

A、设立金融稳定监督委员会

B、限制银行自营交易

C、引入沃尔克规则

D、统一全球会计准则

【答案】D

【解析】正确答案是D。《多德弗兰克法案》聚焦美国金融监管改革，A、B、C均

为其核心内容，D是国际会计准则委员会的职责。知识点：金融监管法案。易错点：混

淆国内与国际监管框架。

8、在系统性风险识别中，“共同风险暴露”主要指？

A、单一机构对多类资产的风险敞口

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