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2025年特许金融分析师对收益率分布正态性的非参数检验专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师对收益率分布正态性的非参数检验

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师对收益率分布正态性的非参数检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在检验金融资产收益率分布的正态性时，为什么非参数检验方法通常比参数检

验更具优势？

A、非参数检验的计算速度更快

B、非参数检验不需要假设数据服从特定分布

C、非参数检验的统计功效更高

D、非参数检验适用于小样本数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。非参数检验的主要优势在于不依赖于总体分布的具体形式，

特别适用于金融收益率这种常呈现尖峰厚尾特征的分布。A选项错误，非参数检验通常

计算更复杂；C选项错误，在满足参数假设时参数检验功效更高；D选项错误，非参数

检验通常需要较大样本才能保证统计功效。知识点：非参数检验的基本特点。易错点：

混淆非参数检验的适用条件与优势。

2、在KolmogorovSmirnov检验中，检验统计量主要衡量的是什么？

A、样本均值与理论均值的差异

B、样本方差与理论方差的差异

C、经验分布函数与理论分布函数的最大绝对差异

D、样本偏度与理论偏度的差异

【答案】C

【解析】正确答案是C。KS检验的核心是比较经验分布函数与理论分布函数的最大

垂直距离。A、B、D选项描述的是矩检验的内容，不是KS检验的原理。知识点：KS

检验的基本原理。易错点：将KS检验与其他正态性检验方法混淆。

3、对于具有明显厚尾特征的金融收益率数据，以下哪种非参数检验方法最不适用？

A、ShapiroWilk检验

B、AndersonDarling检验

C、KolmogorovSmirnov检验

D、JarqueBera检验

【答案】D

【解析】正确答案是D。JarqueBera检验是基于偏度和峰度的参数检验，对厚尾特

征敏感但属于参数方法。A、B、C都是非参数检验方法。知识点：各类正态性检验的

分类。易错点：混淆参数检验与非参数检验的区别。

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4、在应用非参数检验时，样本数据通常需要满足什么基本条件？

A、数据必须服从正态分布

B、数据必须是连续变量

C、数据必须是独立同分布的

D、数据必须是大样本

【答案】C

【解析】正确答案是C。独立性是所有统计检验的基本假设，同分布性保证了检验

的有效性。A选项错误，这正是要检验的内容；B选项错误，非参数检验也适用于离散

数据；D选项错误，非参数检验对小样本也适用。知识点：统计检验的基本假设。易错

点：忽视独立性假设的重要性。

5、在金融收益率正态性检验中，为什么通常优先考虑双边检验而非单边检验？

A、双边检验的统计功效更高

B、金融收益率可能偏离正态分布的任何方向

C、双边检验的计算更简单

D、双边检验要求的样本量更小

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融收益率可能呈现左偏或右偏，峰度可能高于或低于正

态分布，因此需要双边检验。A、C、D选项都不是主要原因。知识点：假设检验的方

向选择。易错点：忽视金融收益率偏离正态分布的多方向性。

6、在非参数检验中，p值的解释通常是？

A、原假设为真的概率

B、样本数据出现的概率

C、在原假设下得到当前或更极端样本结果的概率

D、备择假设为真的概率

【答案】C

【解析】正确答案是C。这是p值的正确定义。A、B、D都是常见的误解。知识点：

p值的统计含义。易错点：对p值的错误理解是统计学中最常见的错误之一。

7、对于高频金融数据，以下哪种非参数检验方法最不推荐？

A、KolmogorovSmirnov检验

B、ShapiroWilk检验

C、AndersonDarling检验

D、卡方拟合优度检验

【答案】D