2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行风险管理中，非预期损失（UL）主要用于衡量什么？

A、银行日常运营的固定成本

B、超过预期损失的潜在损失波动

C、客户违约的平均损失

D、监管要求的最低资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。非预期损失（UL）是指超过预期损失（EL）的潜在损失波

动，反映了风险的不确定性。A选项描述的是运营成本，C选项是预期损失的定义，D

选项是监管资本的概念。知识点：非预期损失的本质。易错点：容易将非预期损失与预

期损失混淆。

2、经济资本的主要用途是什么？

A、支付员工工资

B、覆盖非预期损失

C、满足客户提款需求

D、投资于高风险项目

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本是银行为了覆盖非预期损失而预留的资本。A、C、

D选项均与经济资本的核心用途无关。知识点：经济资本的功能。易错点：容易将经济

资本与流动性资本或运营资本混淆。

3、在风险度量中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、市场风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。VaR主要用于衡量市场风险，即在一定置信水平下的最大

可能损失。A、B、C选项分别对应其他风险度量指标。知识点：VaR的应用场景。易

错点：容易忽略VaR的适用范围。

4、以下哪项不属于经济资本的计量方法？

A、方差协方差法

2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试卷及解析2

B、历史模拟法

C、蒙特卡洛模拟法

D、直线折旧法

【答案】D

【解析】正确答案是D。直线折旧法是会计方法，与经济资本计量无关。A、B、C

选项均为经济资本计量的常用方法。知识点：经济资本计量方法。易错点：容易将会计

方法与风险计量方法混淆。

5、非预期损失的主要来源是什么？

A、客户违约

B、市场波动

C、操作失误

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。非预期损失可以来自信用风险、市场风险和操作风险等多

种来源。A、B、C选项均属于非预期损失的来源。知识点：非预期损失的来源。易错

点：容易忽略非预期损失的多源性。

6、经济资本与监管资本的主要区别是什么？

A、经济资本是银行内部管理工具，监管资本是外部要求

B、经济资本覆盖预期损失，监管资本覆盖非预期损失

C、经济资本是固定的，监管资本是动态的

D、经济资本用于投资，监管资本用于运营

【答案】A

【解析】正确答案是A。经济资本是银行内部管理工具，监管资本是外部监管要求。

B、C、D选项的描述均不准确。知识点：经济资本与监管资本的区别。易错点：容易混

淆两者的定义和用途。

7、在风险调整后收益（RAROC）的计算中，分子通常是什么？

A、预期收益

B、非预期损失

C、风险调整后收益

D、经济资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。RAROC的分子是风险调整后收益，分母是经济资本。A、

B、D选项均不符合RAROC的计算逻辑。知识点：RAROC的计算公式。易错点：容

易混淆分子和分母的内容。

8、以下哪项是经济资本分配的主要原则？

2025年金融风险管理师非预期损失与经济资本度量专题试卷及解析3

A、平均分配

B、按风险贡献分配

C、按部门规模分配

D、按历史业绩分配

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本分配应基于各业务单元的风险贡献。A、C、D选

项均不