2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模

拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险的计量中，流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行在短期极端压力

情景下持有足够的优质流动性资产，以覆盖未来多少天的净现金流出？

A、7天

B、15天

C、30天

D、60天

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的短期流动性

监管指标，其核心要求是银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆盖未来30天

的净现金流出。知识点：LCR的定义与期限要求。易错点：容易将LCR与净稳定资金

比率（NSFR）的期限混淆，NSFR关注的是一年期的稳定资金来源。

2、下列哪项不属于优质流动性资产（HQLA）的类别？

A、现金

B、国债

C、公司债券

D、中央银行准备金