2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模

拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量与监测指标情景模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险的计量中，流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行在短期极端压力

情景下持有足够的优质流动性资产，以覆盖未来多少天的净现金流出？

A、7天

B、15天

C、30天

D、60天

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的短期流动性

监管指标，其核心要求是银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆盖未来30天

的净现金流出。知识点：LCR的定义与期限要求。易错点：容易将LCR与净稳定资金

比率（NSFR）的期限混淆，NSFR关注的是一年期的稳定资金来源。

2、下列哪项不属于优质流动性资产（HQLA）的类别？

A、现金

B、国债

C、公司债券

D、中央银行准备金

【答案】C

【解析】正确答案是C。优质流动性资产（HQLA）通常包括一级资产（如现金、国

债、中央银行准备金）和二级资产（如某些高信用评级的公司债券）。但并非所有公司债

券都符合HQLA标准，只有那些信用评级高、流动性好的公司债券才可能被纳入。知

识点：HQLA的构成与分类。易错点：误认为所有公司债券都属于HQLA，忽略了信用

评级和流动性的要求。

3、在流动性压力测试中，情景分析通常不包括以下哪项？

A、历史情景

B、假设情景

C、预测情景

D、混合情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性压力测试的情景分析通常包括历史情景（基于过去

发生的危机）、假设情景（基于假设的未来事件）和混合情景（结合历史和假设元素）。

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预测情景通常用于业务规划，而非压力测试。知识点：流动性压力测试的情景类型。易

错点：混淆压力测试情景与业务预测情景的区别。

4、净稳定资金比率（NSFR）旨在衡量银行长期流动性风险，其核心要求是可用的

稳定资金（ASF）至少应占所需的稳定资金（RSF）的多少比例？

A、50%

B、75%

C、100%

D、125%

【答案】C

【解析】正确答案是C。净稳定资金比率（NSFR）要求银行的可用的稳定资金（ASF）

至少应占所需的稳定资金（RSF）的100%，以确保银行有足够的长期资金支持其长期

资产。知识点：NSFR的定义与比例要求。易错点：容易将NSFR的比例与LCR的比

例混淆，LCR要求HQLA覆盖净现金流出的比例也是100%，但两者的计算基础不同。

5、在流动性风险的监测中，以下哪项指标最能反映银行对批发性融资的依赖程度？

A、存贷比

B、核心存款比率

C、批发融资比率

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。批发融资比率直接衡量银行通过批发市场（如同业拆借、发

行债券等）获取资金的比例，反映其对批发性融资的依赖程度。知识点：流动性风险监

测指标的含义。易错点：存贷比和核心存款比率更多反映零售存款的稳定性，而LCR

是短期流动性风险的监管指标。

6、在流动性危机情景下，银行通常面临的主要挑战是？

A、信用风险上升

B、市场风险加剧

C、融资成本急剧上升

D、操作风险增加

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性危机的核心特征是银行无法以合理成本及时获得充

足资金，因此融资成本急剧上升是主要挑战。知识点：流动性危机的特征。易错点：虽

然流动性危机可能伴随其他风险，但融资成本上升是其最直接的表现。

7、下列哪项措施不属于流动性风险管理策略？

A、持有充足的优质流动性资产

B、多元化融资来源

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