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2025年金融风险管理师操作风险损失数据模型验证与返回检验专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据模型验证与返回

检验专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据模型验证与返回检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据模型验证中，返回检验的主要目的是什么？

A、预测未来损失事件的发生概率

B、评估模型预测结果与实际观测结果的一致性

C、优化内部资本配置方案

D、识别新的操作风险类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回检验的核心是通过对比模型预测值与实际损失数据，检

验模型的准确性和可靠性。A选项是模型应用而非验证目的；C选项是资本管理范畴；

D选项属于风险识别阶段。知识点：返回检验是模型验证的重要手段，关注模型预测能

力。易错点：混淆模型验证与模型应用的区别。

2、操作风险损失数据收集过程中，“阈值设定”的主要作用是？

A、提高数据收集的完整性

B、控制数据收集成本并确保数据质量

C、满足监管报告要求

D、简化损失事件分类

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值设定通过排除小额损失事件，平衡数据收集成本与质

量。A选项可能因阈值过高而降低完整性；C选项是监管合规要求；D选项与分类标准

相关。知识点：阈值设定是损失数据收集的关键参数。易错点：忽视阈值对数据完整性

的负面影响。

3、在验证操作风险损失分布模型时，KolmogorovSmirnov检验主要用于？

A、比较两个独立样本的分布差异

B、检验样本数据是否符合特定理论分布

C、评估模型参数的显著性

D、检测损失数据的异常值

【答案】B

【解析】正确答案是B。KS检验通过比较经验分布函数与理论分布函数，判断数据

是否符合假设分布。A选项是MannWhitneyU检验的功能；C选项涉及t检验或F检

验；D选项常用箱线图或Zscore方法。知识点：分布拟合检验是模型验证的基础步骤。

易错点：混淆不同统计检验的适用场景。

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4、操作风险模型验证中，“敏感性分析”的重点是？

A、测试模型对输入参数变化的稳健性

B、验证历史数据的准确性

C、评估模型预测的时间一致性

D、比较不同模型的预测效果

【答案】A

【解析】正确答案是A。敏感性分析通过改变输入参数，观察模型输出的变化幅度，

评估模型稳定性。B选项是数据质量验证；C选项是时间序列分析；D选项属于模型比

较。知识点：敏感性分析是模型稳健性检验的重要工具。易错点：将敏感性分析与压力

测试混淆。

5、返回检验中，“绿灯区”通常表示？

A、模型预测严重偏离实际

B、模型预测与实际基本一致

C、模型预测存在轻微偏差

D、模型预测结果无法判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。交通灯系统将返回检验结果分为绿灯（一致）、黄灯（轻微

偏差）和红灯（严重偏离）。A选项对应红灯区；C选项对应黄灯区；D选项表示检验

失效。知识点：交通灯系统是返回检验结果的可视化工具。易错点：混淆不同颜色区域

的含义。

6、操作风险损失数据模型验证中，“样本外测试”的主要优势是？

A、提高模型拟合优度

B、避免过拟合问题

C、简化模型参数估计

D、减少数据收集工作量

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试使用未参与建模的数据验证模型，能有效评估

泛化能力，避免过拟合。A选项是样本内测试的特点；C选项与参数估计方法相关；D

选项与数据收集流程相关。知识点：样本外测试是模型验证的重要方法。易错点：忽视

过拟合对模型预测能力的影响。

7、在验证操作风险极值理论模型时，“超额分布函数”主要用于？

A、描述损失数据的中部特征

B、建模超过阈值的极端损失

C、估计损失事件的频率

D、计算风险贡献度

2025年金融风险管理师操作风险