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数字化信贷审批中模型风险量化评估方法研究1

数字化信贷审批中模型风险量化评估方法研究

摘要

本研究旨在构建一套系统化、数据驱动的数字化信贷审批模型风险量化评估体系，

以应对金融科技快速发展带来的新型风险管理挑战。随着人工智能和机器学习技术在

信贷领域的广泛应用，传统风险评估方法已难以全面捕捉模型内在风险特征。本研究

通过整合金融监管政策、行业最佳实践和前沿学术理论，提出了一套包含模型稳定性评

估、特征重要性分析、反事实公平性检验、对抗性攻击测试等多维度的量化评估框架。

研究采用定量分析与定性分析相结合的方法，构建了包含15个核心指标和30余项辅

助指标的评估体系，并通过实证研究验证了该体系在识别潜在模型风险方面的有效性。

研究结果表明，所提出的评估方法能够显著提升金融机构对信贷模型风险的识别能力，

平均风险检出率较传统方法提高32%，误报率降低18%。本研究成果可为监管机构制

定相关政策提供理论依据，为金融机构完善风险管理实践提供实用工具，对促进金融科

技健康发展具有重要意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着数字经济的深入发展，金融科技正在重塑传统信贷业务模式。根据中国人民银

行发